こんばんは！shinです！
最近は少しブログをサボり気味ですが、僕自身はモチベーション高く頑張っています！
尊敬する武井壮さんが7年間毎日、3時間（知識、技術、体力を各1時間）の自分磨きに使っていると聞いて、
僕ももっと頑張ろうと思って、
身体作り、新しいプログラミング（Python）、ロジック開発の3つを1時間以上ずつ頑張っています。
そんな中、ツイッターで僕のブログを見てバックテストを取ろうと思ったっていう、
めちゃくちゃ嬉しいお言葉を頂いたので、調子に乗って記事を書こうと思いました(笑)
案外、人って単純だったりします(笑)
好きな人や大事な人がいるそこのあなた！
もっと褒めてください！
それが長続きの秘訣です。
と、訳の分からない話はここまでにして本題に入ります(笑)
自分なりに考えた手法のバックテストを取る中で、
ある程度、長期で勝率が安定しているように調整するのですが、
最終的にはもちろん1年ごともエントリー数や勝率を見るようにしています。
1年ずつ見ていくと自信のある手法でも、ある年では驚異的な勝率を誇っていても
違う年では損益分岐を下回る場合があります。
それはカーブフィッティングさせ過ぎているのかなどの理由はさておき、
そもそも相場はどうだったのかを考える必要があると思います。
全通貨、全期間で勝率が安定していることが理想ですが、
スプレッドを入れたうえで全ての期間で勝率60％を超えるのはめちゃくちゃ難しいです。
ただ、勝率が低かった年がどんな年だったかを分析すれば、
同じような年の時はエントリーを控える、もしくは他の根拠を足すことで、
勝率アップにつなげれるのではないでしょうか？
また、今回はUSD/JPYをピックアップしてみましたが、
他の通貨も考えると、USD/JPYの勝率が悪くてもEUR/USDの勝率が良いから、
結果的に1年間で見ると損益分岐以上の勝率があったなど多角的に見ることで戦略も広がるのかなと思います。
もっと深く考えるなら、相関を考えたりとか。
USD/JPYはやっぱりクロス円と呼ばれる通貨の主軸になっているので、
クロス円通貨全般はUSD/JPYの動きに大きく影響されるので、
そういう意味でもUSD/JPYの分析はとても大事じゃないのかなと思います。
坊主シグナルの機能でUSD/JPYの10年間を分析する
坊主シグナル購入者はバックテスト特化ツールも無料でダウンロード出来るのですが、
そのツールを使って、簡単な条件ですが各年ごとにデータを取ってみました。
条件：5分足100point（0.1円）以上の実体のローソク足の次の足で逆張り。
判定は短期（5分）でスプレッドは考慮しないものとする。
以上のような結果となりました。
いかがでしょうか？
勝率はもちろんですが、めちゃくちゃエントリー回数に違いがありますよね。
ここから相場を見ていきたいと思います。
少し見にくいかもしれませんが、
こちらはUSD/JPYの週足になります。
それに1年ごとに垂直線を入れてみました。
ここから分かることを考えていきましょう。
まず、エントリー回数が2000回を超える2013年と2016年。
やっぱりチャートで見ても大きく動いていますよね。
特に2016年なんて、半年で20円ぐらい動いています。
やばいでしょ(笑)
しかもその後、ほぼ同じぐらい戻してきています。
これはFXしてたら大騒ぎだったでしょうね(笑)
そして、チャートを見てもバックテストのデータを見ても分かると思うのですが、
エントリー回数が少ない年がレンジ相場で、
エントリー回数が多い年がトレンド相場になっています。
ある程度の値幅の実体のローソク足を数えているので当たり前なのですが、
これだけ大きな差があるということを知ることは大事ではないでしょうか。
そして、過去の相場のエントリー数から、去年（2019年）がどうだったのか分析することが出来ます。
まぁ、見れば分かりますが、相当少ない値幅でのレンジだったということが分かります。
そして、チャート的には2015年から考えると三角持ち合いのパターンになっています。
エントリー回数を見ても綺麗に右肩下がりになっています。
ということは、
2020年はこのまま三角持ち合いか、ブレイクからのトレンド発生が考えられますよね。
そして、勝率の部分を確認してみると、
エントリー回数が少ない1位、2位の2012年と2019年は10年間で見ると勝率も1位と2位です。
つまり、狭い値幅での実体の大きなローソク足なので、おのずと勝率が上がっている訳ですね。
しかし、エントリー回数が少ないのに2014年と2018年は勝率が低いですよね。
これは何故なのか？
チャートを見てみると分かります。
狭い値幅ですが、年間を通して一方的な値動きとなっています。
ということは、この場合は実体の大きなローソク足は反転とトレンドの始まりの両方の合図となっていたということかなと思います。
なので、レンジ幅が狭い時は週足で見てトレンドを作る方向の時は、
逆張りを控えることで勝率を上げられる可能性があるのではないでしょうか？
そして、三角持ち合いをブレイクした時はトレンド方向にエントリーすることで、
勝率を上げられる可能性があるのかなと思います。
2014年で見ても、エントリー回数はほとんど差は無いのですが、
ローエントリーの勝率が48.86％、
ハイエントリーの勝率が54.37％となっています。
大きな目線でレンジをブレイクをしたら、そのトレンドについていく方向だけにエントリーを絞れば、
年間勝率が51％でも、損益分岐を超えられるんじゃないかと思います。
時間別ではどうだったのか、曜日別ではどうだったのかなど、
もっと色々な方向からバックテストは取れると思いますが、
それをまた自分でも分析してみてください。
2020年どんな動きをするかは僕には分かりません。
しかし、バックテストからの分析を少しでも活かせば、
裁量でもシグナルでのエントリーでも勝率アップに繋げられるんじゃないかなと思います。
今日はこの辺で終わりたいと思います！
それではまた！
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