こんばんは！shinです！
今回のテーマは
「RSIのダイバー」です。
けっこう気になっている方もいるのではないでしょうか？
それでは早速いってみましょう！
RSIダイバーとは
まずRSIについては以前検証した記事をご参照ください。
https://shinboblog.com/rsi%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%bc%8f%e3%80%81%e5%8d%98%e7%8b%ac%e3%81%a7%e3%81%ae%e5%8b%9d%e7%8e%87%e3%82%92%e7%90%86%e8%a7%a3%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99
それを踏まえたうえで、
ダイバーというのは高値安値が更新しているにも関わらず、
RSIは前回の高値安値時の数値を更新していない状態を指します。
ダイバージェンスとも呼ばれ、
高値更新時であれば本来ならRSI数値も右上がりになるところ、
右下がりになり、潜っているような形になるので、そんな名前になったのでしょう。
オシレーター系ならタイミングは違えど、ダイバーは起きます。
文字で理解するより、見たほうが分かりやすので下の図をご覧ください。
RSI 期間14
こちらの図のように直近の高値を更新した際に、
RSIを見ると高値を更新していない状況で、
これがダイバーが起きている状態です。
今回は綺麗に反応して反発した画像となっていますが、
このまま上に抜け続ければやがてダイバー状態は終わります。
そもそも何故ダイバーが起こるのか。
まず、今回の場合はRSIの期間は14で設定しているので、
直近14本分のローソク足からRSIは計算されています。
RSIの計算式を理解していればおのずと分かってくるのですが、
ざっくり言うとRSIは期間内の陽線、陰線の割合を示しています。
なので、陽線が出れば数値は高くなり、陰線が出れば数値は低くなります。
ただ、陰線の出方やそれまでの陽線の長さによって、RSIの数値は変わります。
仮に14本中、13本が陽線で最後に陰線が出た場合の中で、
下記の3つのパターンのRSIの数値は
・それまで（13本）の陽線が長く、陰線が短い場合
→RSIの数値はあまり下がらない
・それまで（13本）の陽線が長く、陰線が長い場合
→RSIはけっこう下がる
・それまで（13本）の陽線が短く、陰線が長い場合
→RSIはかなり下がる
という風になります。
ここで、上図をもう一度見て頂いた時に
最初の頂点をつけた2分後に大陰線をつけており、
そこで大きくRSIは下がっていますよね。
その後は短い足がしばらく続いていますが、
この間にRSIの計算期間であるローソク足14本はトレンドで
伸びてきていた陽線ではなくなってくる。
ということは、同じ陽線でも大陽線ではなく短い陽線が計算式に入ってくる。
おのずと全体に占める陽線の割合は少なくなり、
RSIは下がっていきます。
しかし、価格としてはどんどん下がっている訳ではありません。
あくまでRSIの計算式では数値が低くなる場面ということです。
これにより、再度上昇に転じたときに高値はすぐ更新しますが、
RSIは計算式的にしばらくは直前の陰線や短い陽線を計算式に含めることになり、
直近の価格についていくことが出来ません。
これにより、ダイバーが発生します。
ということは、
RSIが高い数値を示す状態＝上昇トレンド発生
ダイバーが発生＝一旦休憩を挟んで再度上昇している
ということが言えます。
これに何の意味があるのか。
それは今のトレンドが一方的な上昇トレンドではなく、
一旦、ある程度の売りが入ったということに意味があります。
トレンドが始まった時はどこまで伸びるか分からないですが、
ダイバーが発生したということは、
少なくとも一定数の人は売りを入れた。
ということは、その価格帯を意識していた人がいるということです。
そして、その価格を短時間で更新した時、
さっき売りそびれた人が売ろうとしたり、
直前より今の方がお得と思ってここで利確する人、
など色々な思惑が働くポイントになります。
ここまでのことは、ググればある程度出てくると思います。
僕が大事だと思うのはこれをもう少し掘り下げたポイントです。
これまでの説明でダイバーが起きたときは、
ある程度の意識されるポイントになることは理解して頂けたと思います。
ただ、意識されるにしても、
①どのぐらいの時間意識されるのか。
②どの程度高値を更新しているのか。
③どんな休憩（トレンドと逆の売り買い）があったのか。
この3つを考える必要があります。
相場を動かすのは様々な要因がありますが、
直近の高値をずーっと意識するのか？
むしろ、長いレンジのあとに急騰してきたら、
いかにその時にダイバーが発生していても、
2時間も3時間も経っていたら売りそびれとか、
さっきよりお得だから決済しようという意識は薄れますよね。
むしろ新たなトレンドが発生してる可能性の方が高いかもしれませんよね。
また、高値を更新すると言っても0.1pipsでも超えればダイバーの定義に当てはまってきます。
なので、実は先ほどお見せしたダイバーは下図の場所ですでにダイバーが発生しています。
ただ闇雲にダイバーの定義に当てはまっていたからといって、
すぐにエントリーすると、勝率は55～56％ぐらいになります。
これは元々USD/JPYの1分足のRSIの70-30での逆張りが55％程度あることを考えると、
実質1％ぐらいしか変わらないことになります。
また、下図のようなパターンも出てきてしまいます。
わずかなを更新した時に矢印を出してしまうと、
小さな動きの時にエントリーすることになり、スプレッドにも弱いポイントになります。
このことから、やはり一定以上高値を更新して欲しいなというのが見えてきます。
また、バックテストを取ろうとしたときに、
下図のようなパターンもダイバーの定義に入ってしまうことに気づきました。
ちょっと分かりにくいかもしれませんが、
矢印のローソク足のあとに1本陰線を挟んで、
高値を更新してダイバーとして認識してしまっています。
確かに前回高値を更新した時に、RSIは高値を更新していませんが、
これはさすがにパッと見ただけでもダイバーと認識しない方がいいだろうというのは思いますよね。
裁量で見てれば気にせずスルー出来る場面ですが、
機械的に考えるとここでもエントリーしてしまうということですね。
ただ、これでは休憩しているのではなくノイズに近いダイバーで、
本来矢印が出てほしいポイントではありません。
そして、ノイズ的なダイバーを省くために調整する項目をつけました。
それは前回高値からその高値を更新するまでの間のローソク足の本数を指定出来る機能です。
1本陰線をはさんで、陽線をつけた時点で反応してしまったので、
この項目を変更し、間のローソク足の本数を2本以上にしてあげれば矢印は出ません。
これに関しては実はたいして勝率は変わらないのですが、
意図しないところに出ているという理由で、間の本数の最低を2本にしました。
ただ、これを間の本数を最低30本、
つまり、
前回高値より30分以上経っている時は勝率が2％落ちました。
時間が経ちすぎると意識されないダイバーになるということです。
あくまでUSD/JPYの話ですが、
漠然とダイバーだからってエントリー根拠にするより、
それを知っていることは大切じゃないですか？
ただ、これについてはもう少し掘り下げると変わってきます。
先ほどまでの条件は高値を1ポイントでも更新したら、
エントリーという条件なので30分という時間の区切りで勝率が落ちました。
しかし、一定のポイント以上更新した時についてはまた変わってきます。
では以上を踏まえて条件をもう一度考えてバックテストを取ってみます。
前回の高値を超えたら無条件に矢印を出すのではなく、
一定以上の数値を超えたら、矢印を出すという条件に変えました。
具体的には
①RSIの水準は70-30
②前回高値を最低30ポイント以上更新
③ダイバーまでの時間は2分～60分。
ポイントとはその通貨の最小単位を1とする単位で、
ドル円の場合、最小単位が0.001なので、
ドル円での1ポイントは0.001円ということになります。
※スプレッドは含まず
中期判定のエントリーは
1522戦895勝627敗：勝率58.8％
普通にすごくないですか？(笑)
さらに、工夫次第でもっとエントリー回数を稼ぎつつ、
勝率をキープ出来ます。
そして、ロジックに工夫を重ねたシグナルバージョンを
GogoJungleにて販売をします。
ちなみにエントリー回数重視の設定と、
勝率重視設定の2種類の設定が同時に利用出来ます。
USD/JPYで言うと回数重視設定の場合は、
5年でエントリー回数5033回、勝率58.04％です。
しかも、これはバイナリー会社が閉まっている
朝6時と7時を除いてのエントリー回数と勝率ですからね！
詳細情報や補足については次の記事に書きます。
また、現在はYouTubeライブにてリアルタイムでシグナルを使いながらエントリーをしています。
そこら辺の怪しいやつとは違うところを見て頂ければと思います！！
正直、金額は少し高めにすることを考えていますが、
他とは違う僕ならではのスーパー特典をお付けする予定なので、
次の記事まで今しばらくお待ちください！
では！！
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