こんばんは！shinです！
今日は何とも怪しいタイトルにしてみました(笑)
最近バックテストを取れる人も増えてきて、
「期待値」という言葉を目にすることも増えたと思うのですが、
それゆえにバックテスト結果に対して、
期待値を追って淡々とエントリーすることが大事。
確率は長い目で見て収束する。
なんていう言葉もよく見るかもしれませんが、
僕としてはしっかりと知識として知ったうえで色々と判断して欲しいなと思いますので、
今回は記事にすることにしました。
期待値とは
まず僕が期待値という言葉に初めて出会ったのは、スロットをやっている時でした。
設定によって機械割というものがあり、
設定が高ければ機械割は100％を超えて、その台を打てば長い目で見れば利益が出るというものです。
例を出しますと、
機械割が110％のスロット台を打ち続ければ、
連チャンしたり中々当たらない時期が続いたりして波はあるものの、
100万円を使えば110万円分の払い出しがあるということです。
スロットの話なので細かいことは割愛しますが、
この台に100万円使った時の期待出来る利益は10万円ということになります。
つまり、
確率に左右されるタイミングはあっても、
理論上は収支をプラスにすることが出来る台=期待値がある台
ということになります。
なので、機械割110％の台を打ち続ければ期待値があるので、
時間経過とともに利益が上がっていくということになります。
もう少しバイナリーに寄せていきます。
コインの裏表を当てる勝負があったとします。
表を出せば2000円がもらえます。
裏が出た場合はもらえません。
参加費は500円です。
期待値云々考えなくても参加しますよね？
それはあなたが自然と期待値を計算しているからです。
どう考えても得しかないですからね。
で、実際に期待値を計算してみましょう。
参加費500円
表が出ると2000円
表が出る確率50％
確率的には参加費500円×2=1000円で表が出て2000円もらえるということは…
2回に1回1000円の利益になる。
それを1回あたりで考えると、500円の利益になります。
つまりこの勝負の1回の期待値は500円ということですね。
なので、理論上は10回やれば5000円の利益。
100回やれば50000円の利益。
1万回やれば500万円の利益になる勝負なので、
やれる限りずっとやりたい勝負ということですよね(笑)
ただ、確率の問題なので2回しか出来ない場合は、
25％の確率で2回連続裏を引いてしまいます。
その場合は当たり前ですが、－1000円で終了となります。
これは全然あり得る話ですよね。
でも1万回コインを投げたら、マイナスで終わると思いますか？
天文学的な確率のことが起こらない限り、プラスで終わります。
そして利益はかなりの確率で500万円に近くなります。
やはりこの勝負も
確率に左右されるタイミングはあっても、
理論上は収支をプラスにすることが出来る勝負ということなので、
出来るだけ多く勝負をしたいということになります。
特に難しい話では無いので、
期待値については理解して頂けたと思いますので、
本題に参りましょう。
シグナル・自動売買の販売者が言わない期待値の秘密。
では、バイナリーオプションにおいて期待値があるというのはどんな状態でしょうか？
ペイアウト1.85倍、勝率60％の手法で勝負するとして考えてみましょう。
勝率が60％なので100回エントリーすると、
60勝40敗となり、1000円でエントリーしたとすると、
1000円×1.85倍×60勝－1000円×100回＝11000円の利益
11000円÷100回＝110円
つまりこの手法は
1回あたり110円の期待値があるエントリーだということです。
要は利益をエントリー回数で割れば出るということですね。
ちなみにshin式RSIダイバーシグナルの勝率重視設定で考えると
エントリー回数が5年間で17641回で、
スプレッドを加味した1000円エントリーでのバックテスト上の利益は2,083,450円です。
2083450÷17641＝約118円
おぉ…なるほど。
1回あたり118円の期待値があるんだ！
少なく感じますか？
多く感じますか？
これにさらに回数重視設定の期待値があるんだから…
ということは、期待値を追って淡々とエントリーしていって、
100回で見込める利益が11800円か…
だから、そんなに爆益を狙っても期待値を理解していたら、
1000円エントリーでは時間がかかるなぁ…
とか色々考えられると思います。
…で！！
…それで！！
それでですね！！
言いたいのはこれじゃないんです！！
ここからが本当にお伝えしたいことです。
とりあえず、バイナリーオプションについての期待値の計算方法は理解して頂けたと思います。
ここからがものすごく大事です。
よく考えてくださいね。
僕のシグナルだけじゃなくて、
世の中に出回っているシグナルツールや自動売買の勝率やエントリー回数。
そこから考えられる期待値。
特に自動売買なんかは24時間稼働出来るので、
すべての期待値を拾いにいけますよね。
むしろ少し資金に余裕がある人であればBET額を上げて、
1万円でエントリーすることも出来ますよね。
そしたら、期待値も10倍ですよ！！
界王拳10倍ですよ！！（ジューベーって読んでね）
…の割に価格安くないですか？？
いや、宣伝とかじゃないんです。
よく考えてくださいね。
そんなに期待値があるのに、価格安くないですか？
だって、シグナルツールって1万円とか3万円とか9万円とかじゃないですか？
自動売買でも30～40万円ぐらい。
前振りが長くなりましたが、何が言いたいかと言いますと…
価格が安いのは…
ズバリ！！！
販売者はその期待値を
取れないことを分かっているからです。
販売者として、まぁまぁ衝撃な発言になりますが、
理由はけっこう色々あるので順を追って解説しますのでお聞きください。
まず、シグナルツールで言うと、
バックテストは全ての時間でのエントリーを考えているので、
自分でエントリーするならエントリー回数が少なくなるので、
1回の期待値は変わらなくても、見込み利益が少なくなるのは予想できますよね。
まぁ、そこはいいんですよ。
期待値としては変わってないですし。
期待値通りにいかない理由は大きく分けて3つです。
①カーブフィッティングになっている可能性がある。
バックテスト結果は、あくまで過去のデータと照らし合わせているものなので、
統計データを基に勝率を出していることになります。
そのため、エントリー回数が少ない場合はそもそもデータとしてあてにならなかったり、
不十分だったりします。
特に詐欺まがいのツールなどは、たまたま調子の良い直近3日ぐらいの勝率だけ見せて、
勝率80％超え！！とか書いたりします。
今となっては馬鹿丸出しだなと思うのですが、知識がない時は気になってしまったりしました。
でも、そんな短期だけの勝率があてにはなりません。
コインがたまたま5回中4回連続で表が出たからといって、勝率が80％の勝負だと思いますか？
それに近い話です。
特にコインやトランプ、スロットなどは
確率が機械的に決まっています。
それと統計データを基にしたバックテスト結果は似て非なるものです！
決まってないものを統計データで出しているだけで、
取り方がおかしかったり、データ量が足りなかったらそもそも勝率が正しくない可能性があるんです。
だから、期待値を追って淡々とエントリーを…って言ってる人はそれを分かっているのかなと。
そもそも勝率がおかしい可能性があるんだよと。
あと確率が決まっている訳じゃないので、
過去と全く違うことが起きればあてにならない可能性もあるんですよ。
まぁ、基本は大衆心理が絡んでいるので、その可能性は低いとは思いますが、
短期的に起こることも十分あり得ると思います。
だから僕はシグナルのロジックを知って、
どういうところで弱いかを知ることが大切だと言ってるんですよね。
もしもの時に裁量で避けられる可能性が上がりますからね。
仮に自動売買だとしてもロジックを知っていることは大事だと思います。
基本は回しっぱなしでしょうけど、
明らかに逆張りが弱い相場っていうのもあるので、
そこだけ止めることも出来るでしょうし。
バックテストの勝率についてのお話はこちらにも書いてありますので、
興味のある方はご覧ください。
勝率と利益についてはこちら
②バイナリー業者による約定拒否やスプレッド、レート操作
これはもうそれなりにバイナリーオプションの経験がある方は皆さん分かっていると思います。
特に昔よりどんどんひどくなっています。
エントリーする前に不利な方向へのスプレッド。
エントリーした際の約定拒否による一瞬の高値安値でのエントリーがかなりの確率で出来ない。
判定時間でのギリギリでの判定でのレート操作。
これによってMT4では勝っているのに負けたー！なんて話がよくあります。
僕はハイローオーストラリアで基本は取引をしているのですが、
こないだはとんでもないレート異常での判定がありました。
ツイッターでもかなり話題になりましたし、僕自身は20万円ぐらいは損しました。
ただ、ハイローに問い合わせをしても、
お調べ至りましたが異常はありませんでした。
当社独自のレートを採用しているため、
それをご了承頂き取引をしてくださいとのテンプレート回答ですよ。
まぁ、プラットフォームを提供している側の自由なので嫌ならやめてけば？って話ですよね。
向こうも利益を出すために必死ですよね。
とは言え、最近はどんどんひどくなっている傾向があるので、
違う業者に乗り換えることも考えていかないといけないなぁとかも考えています。
僕はサブとしてthe optionという業者の口座を開設しています。
ペイアウトは多少低いものの、引き分けはBET額が返ってきますし、出金が出来るのを確認してます。
あとけっこう色々ボーナスがついたりするので悪くないかなと。
一応リンク貼っておきますね。
the option
https://t.co/B6owVw2mez?amp=1
ちょっと話は逸れましたが、
今お伝えしたようなこちらが不利になる業者側の操作がある限り、
100％バックテスト結果より悪い結果になります。
いいですか、絶対という言葉をなかなか使わない僕が言ってます。
100％です！！
スプレッドは5～12ぐらい出てのを見てます。
バックテストを取らない方は分かりにくいかもしれませんが、
これ、勝率で言うとめちゃくちゃ落ちます。
特に短期取引だと通貨によりますが、5出てるだけで8％とか普通に下がります。
つまりバックテストでは60％だったとしても、
実際に取引したらスプレッドのせいで損益分岐を下回る可能性があります。
しかも、みんながエントリーするポイントは特にスプレッドが出やすい傾向があります。
だからロジックによりますが、スプレッドを全く考慮していない勝率60％は、
そのまま使うだけだと負けてしまう確率が高いということですね。
ちなみに僕のツールはスプレッドは考慮してますからね！（宣伝）
坊主シグナル
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/19445
坊主シグナル製作者おすすめ設定数値
https://www.gogojungle.co.jp/tools/ebooks/20008
【期間限定】ロジック全解説ライブ特典付きshin式RSIダイバーシグナル
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/24180
ただ、いくらスプレッドを考慮していても、
約定拒否やレート操作は避けられませんので、
どうしてもバックテスト結果よりは勝率は落ちてしまうと思います。
特に自動売買なんかは、約定拒否されたあとすごく不利なポジションになってしまっても、
自動でエントリーしてしまって、かなり勝率を落とすなんてこともあります。
裁量なら避けれるのに、自動がゆえにそういうところが弱かったりするのが、
自動売買はリスクが上がると言っている点でもあります。
なので、それも見越したうえで損益分岐を超えつつ、
なおかつ利益が出るぐらいのものを作らないといけないので、
なかなか大変です。
なので、シグナルツールや自動売買を購入する場合は、
そういうことをしっかり考慮して、
なおかつスプレッドに対してどうなのか、
しっかりバックテスト結果を載せている販売者がいいと思います。
逆に考慮したら勝率が悪くなりすぎて売れないから、
それを言わない販売者はたくさんいます。
お気をつけください。
では最後の3つめ！！
③バックテスト結果は良いけど、実際にエントリー出来ないところでシグナルが鳴っている
代表的なのがリペイント（再描画）するシグナルですね。
一旦エントリー用の矢印が出たのに、レートが逆行したら矢印が消えたりするツールがあります。
そのため、チャート上ではすごく良いところだけに矢印が残って、
それの勝率が高勝率という場合があります。
まぁ、簡単に言うと詐欺ツールですよね。
実際の勝率を見せて無いので、何の意味も無いですし、
そんな素人が騙されて信じてしまう勝率表示方法を採用して販売する人間というだけで、
頼る価値は無いかなと思います。
ちなみに僕が初めて作ったツールは、
現在足のボリバン2σを条件に入れていたので、
バックテスト結果とフォワードがずれまくって、
資金をあっと言う間に溶かした経験があります(笑)
ボリバンとかインジケーターは足が確定した時に2σなどの数値が決まるので、
現在足で2σに届いてないって思っても、足が切り替わる時に急激に値動きがあればタッチしたりします。
そこでエントリーなんて出来ないのに、条件に入れてしまってバックテストを取ると、
ものすごく良い結果になります。
僕のツールも勝率70％を超えてましたので、セルフ詐欺状態でした(笑)
それを使って、悪いことをする人もいるのでお気をつけくださいね。
それと詐欺じゃないのに勝率が下がるパターンがあります。
それは確定足（終値や始値）ではなく、
高値や安値をベースにした髭を取りに行くエントリータイミングの場合です。
どういうことかと言いますと、
指標やマーケットオープン時にチャート上にものすごく長い髭が出来ているのを見たことありませんか？
一瞬めちゃくちゃ動いて髭をつけるパターンです。
確定足（終値や始値）のタイミングでエントリーする場合は、
足の切り替わり時を狙えばいいので、タイミングは分かりやすいと思うのですが、
直近平均の3倍のローソク足の長さになったら逆張りエントリーといった条件だったとします。
その場合に、先ほど言った一瞬動いて髭をつけた時ももちろんバックテストではエントリーしたことになるんですよね。
でも約定拒否もありますし、そもそも人間に反応できるスピードじゃないぐらいの値動きの場合もあります。
でもチャートとしては長い髭をつけているので、逆張りとしては勝ちとしてカウントしてしまうんですよ。
で、それを勝率に含めたら、実際にエントリーは出来ない場所なのにバックテスト上は勝率が良くなるという訳ですね。
詐欺ではないのですが、バックテスト結果からかなりフォワード結果がずれちゃうんですよね。
分かりやすく例を出して計算してみましょう。
仮に勝率が64％の手法があったとしましょう。
その中の勝ちのうち
8回に1回エントリーが入れなくて勝ちを逃してしまうとしましょう。
そして1000回エントリーするとします。
バックテスト上は
640勝360敗：勝率64％
実際にエントリーすると…
640÷8＝80勝を逃す
560勝360敗：勝率60％
また、
8回に1回ポジションが悪いところで約定されてしまい勝ちの代わりに負けを拾うとしましょう。
640÷8＝80勝が負けに変わる
560勝440敗：勝率56％
これにスプレッドやらレート操作なんかが加わったらさらにきついですよね。
あとはこの想定より多く勝ちを逃したり、負けを拾ったりとかね。
これは詐欺では無いですが、このぐらいのリスクはあるよというお話です。
確定足でのエントリーでも約定拒否にあったりもしますしね。
だから、シグナルツールは勝てないとか、自動売買は勝てないとか言われるんですよね。
詐欺は論外ですが、まともな販売者が作ったものでも、
単純にかなり厳しい条件の中で戦わないといけないから
負けてしまうという訳ですね。
だから、僕は裁量を加えることを勧めてますし、
業界初じゃないかっていう確定足のロジックでスプレッドを加味しても
勝率60％って言うシグナルのロジックを解説してるんですよ。
それとともにシグナルを作る過程で気付いた相場観や、
どんな相場に弱いかもお話しています。
今日書いた内容も全て考えてシグナルを作ってるんですよ。
必死に必死に必死にひとりでやってきたんですよ。
そこら辺の怪しい奴には負けませんよ。
ということで、最後に綺麗に宣伝に繋げれましたので終わりますね！！(笑)
でも、こういうのを理解して判断して頂きたいのはホントですので！
それでは好評販売中のshin式RSIダイバーシグナルのリンクをもう一度貼りつつ、
ブログ記事も貼って終わりたいと思います。
それでは！！
shin式RSIダイバーシグナル
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/24180
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