こんにちは！shinです！
手法については色々ありますが検証はどのようにされていますか？
もちろん僕はバックテストをベースにしていますが、今回はそれ以外の方法を中心に検証する内容になっています。
ただ、バックテストを取っている方にも取っていない方も役に立つ内容だと思います！
是非最後までご覧ください！
検証方法について
検証方法について大きく分ければ、プログラムを使ったバックテストと自分の目でチャートを確認していく方法の2種類があると思います。
バックテストでの検証は以前書いた記事の「手法の作り方」を見て頂くと詳しく書いてありますので、興味のある方はそちらをご覧ください。
バックテストの方が膨大なデータを処理出来る為、個人的にはやっぱりバックテストを取るのが一番良いと思っています。
ただ、考えながらチャートを見ている時間が長いほど、新しい気付きが生まれることがあります。
そういう意味では自分の目でチャートを見ていくというのは無駄では無いと思いますし、バックテストを取るにしても、改善する為には結局チャートを見て弱いところがどこなのかを考えていかなければいけないので、チャートを見るということからは逃れられないです。
たまにハイロー画面だけでエントリーって言っている人がいますが、長期的に見れば絶対に負けると思います。
1～2ヶ月ならまぐれって起きるんですよ。
でも、1年はほぼ無理。
再現性が無い＝ランダムでのエントリーで長期的に勝ち越すなんて無理。
そんなのが出来るなら業者は潰れますよ。
楽しようとぜずちゃんと苦労しましょう。
というより楽する為に苦労してプログラミングを覚えたり、検証を重ねるんですからね。
プログラミングは覚えただけではスタートラインに立つだけで、そこからようやく検証が出来るようになります。
なので検証を始めるまでに時間がかかるし、そこから手法を確立するまでにさらに時間がかかります。
でも、一度覚えてしまえば手作業での検証に比べて100倍以上のスピードで検証が出来ます。
例えるなら手作業での検証が歩いてゴールを目指す人に対して、プログラミングを覚えることはバイクを組み立ててからそれに乗ってゴールを目指すようなものです。
バイクを組み立てれなければ進むことが出来ないし、ゴールが近ければ歩いた方が早かったってなりますが、ゴールが遥か先だった場合はバイクじゃなければたどり着けないかもしれません。
僕自身もずっとプログラミングを覚えることから逃げていましたが、足掻いても足掻いても勝てないし貯金も無くなるまで追い込まれて、もうこれで無理だったら諦めようっていうつもりでMQL4を覚えました。
そこからなんとか勝てるようになって、バイナリーの利益で車を買ったり生活資金を賄ったり出来るようになったという成功体験があるからこそ、バックテストをより勧めてしまうというのはあります。
自分自身はお金に多少でも余裕があるうちに有料で良いから教えて欲しかったなと思ったので、一時期は有料で教えていました。(※今は募集してません)
とはいえ、プログラミングにはおそらく向き不向きもあると思います。
僕はたいして頭は良くないものの、割と数学は好きだったり公務員試験で勉強した数的推理、判断推理とかが好きだったのと、一度勉強をし始めると納得するまでやりたいタイプだったので向いている方だったのかなと思います。
逆に自分はどうしても無理だって思う方は、それを自覚しているなら死ぬ気で手作業で検証するしかないです。
このあとに書きますが、だいたいの人は死ぬ気でもなんでもなく「とりあえずこのぐらいでいっか」程度しか検証をしません。
プログラミングも面倒or不向きで覚えない、手作業でもほどほどしか検証しない。
そんなんで勝てる訳ないでしょ。
さっきの例えで言うなら、バイクを組み立てるのを諦めた癖にちんたら歩いて、たまに早歩きしただけの状態。
せめて走れ！！
死ぬ気で走れ！！
寝る間を惜しめ！！
走れ！！
そうじゃなきゃゴールになんて辿り着けないです。
まず、それを理解したうえで検証に入りましょう。
検証の軸を決める
検証をしていく上でバックテストでも手作業でチャートを見ていくにしても、まずとにかく検証の軸を決めましょう。
間違っていても良いんです。
これまでも書いていますが、
自分が思い付く優位性があると思う条件の95％は間違っています。
いや、ホントまじで。
僕は何回「これや！！」って思った条件にたいして優位性が無くて心が折れかけたか。
正確に言うとスプレッド等を考慮せずに55％ぐらいの偏りの優位性は比較的簡単に見つけられます。
ただ、それは業者も分かっているからこそ、スプレッドをつけてプレイヤー側を勝てなくしたりペイアウト率で調整している訳です。
だから、実践で勝ち越せるほどの優位性を見つけるのはホントに大変です。
よっぽどセンスが良くない限りは僕と同じような感じになると思います。
だから、一つ一つ検証して自分の感覚の間違いをまず知るんです。
いきなり正解なんて辿り着けないんですよ。
エジソンが失敗をしまくって成功を見つけるように、ゴールがどこか分からないならどの道が間違いかを調べていくしかないんですよ。
正直、面倒で心が折れる作業です。
だから、大半の人は「このぐらいでいっか」ぐらいしかやらないんですよ。
そして、毎月業者にお布施を払っていくだけの生活になる訳です。
それを抜ける為には死ぬ気でやるしかない。
その為にはまず軸を決める。
これは手法の作り方で書いたのと同じで、なんでも良いです。
チャートを見て自分なりにちょっと強そうだなって思う部分でのエントリーに当てはまる条件を一つ決めます。
ダウ理論で長期足に逆らわないとかエリオット波動〇波とかそういう抽象的なのではなくて、大事なのは出来る限り数字を使った条件にします。
例えば
・RSI〇を超えている
・〇本移動平均線より終値で超えている
・ボリンジャーバンド2σを超えている
・直近〇本のローソク足で一番大きいローソク足
・直近の高安に引いたフィボナッチの〇に到達、もしくは〇で反発してから〇に到達
・ローソク足〇本連続陽線
・最低〇回反発があったライン
・ローソク足の形を見るなら髭の長さや実体の割合を指定する。→実体の4倍の上髭等
これはあくまで例えですが、こんな感じで場合によっては2つぐらいなら組み合わせても大丈夫です。
ただ、3つ以上はダメです。
3つ以上になってくると組合せが多くなりすぎて、パターンを把握しにくくなります。
だから、まずは1つもしくは2つの条件で検証していきます。
当然、最終的には条件を足していくことになります。
そして、そもそも強そうなところっていうのも具体性に欠けますよね。
だから、まず判定時間を決めてください。
検証しやすいのは確定足なので、例えば1分or5分判定にするなら1分足or5分足チャートで次のローソク足1本を予測する形になるので比較的分かりやすいと思います。
ただ、それ故に特に5分足は狙っている人が多いのでスプレッドに苦しめられたり、回線が混み合ってエントリーが出来ないという表示が出やすかったりします。
その他は一概にどれが良いとは言いませんが、短い時間になるほどスプレッドや約定＆判定ずらしに弱くなるものの、エントリー回数は多くなる可能性があり、逆に長い時間になるほど少しポジションが悪くても勝てたりするようになるかわりにエントリー回数は少なくなります。
その点を踏まえて自分の選んだ判定時間の中で強そう＝大きく動いて勝てたところから条件を選定してください。
検証する
それでは例に出した条件を使って検証してみます。
・RSI70-30を超えている
・前の足が直近5本移動平均線より終値で超えている
・判定時間は5分＝5分足チャートで次の足を狙う
こちらの条件で見てみましょう。
5戦5勝！
なんて素晴らしい条件なんでしょうか！
自分が強そうって思った場面完璧やん！
これだけ反発してたらスプレッドにも負けないでしょう！
バイナリーって簡単やん！
やっぱりシンプルイズベストなんですね。
これに裁量をちょっと加えたら勝率80％ぐらいキープ出来るかもしれませんね！
一応、違うところも見てみましょう。
4戦2勝2敗
※黄色矢印が勝ち、青矢印が負け
まぁまぁまぁ、このぐらいはしょうがないでしょう。
通算で言えば
9戦7勝2敗
勝率で言えば77.78％なので文句無し。
よく見たらレンジ抜け1発目なので、ここをスルーすれば実質2勝1敗の場面に出来ますよね。
ただ、さすがに9戦で判断するわけにはいかないので、もう少し見ていきましょう。
6戦2勝4敗
※黄色矢印が勝ち、青矢印が負け
ん？よく考えたら移動平均線の条件ってあんまり意味が無いんじゃないか？
ただ、それでも通算なら
15戦9勝6敗：勝率60％
ぶっちゃけ勝率60％あったら十分ですからね。
資金管理さえ徹底すれば問題無し。
でも、ちょっとまだ他も見たいですね。
14戦5勝9敗
※黄色矢印が勝ち、青矢印が負け
うん、移動平均線の条件意味無いな。
というか、自分が狙いたいところはこんなんじゃない。
通算も
29戦14勝15敗：勝率48％
いや、もう50％切っちゃってるやん。
ただ、まだまだエントリー回数が少ないし、ちょっと連勝したらまた勝率は回復するはず。
20戦8勝12敗
※黄色矢印が勝ち、青矢印が負け
うん、この条件がダメなのは確定ですね。
自分が強そうと思ったところと全然違うもん。
通算も
49戦22勝27敗：勝率44.9％
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いかがでしょうか？
そもそもの条件と最初の大袈裟な表現ですぐにお気付きになられた方も多いと思いますが、クソみたいな検証をしました。
移動平均線の条件はほぼ意味無いです。
そもそも移動平均線ってローソク足を後から追いかけてくるので動きが遅いです。
でも、これで1つ気にする必要が無いことを知りました。
今後、移動平均線より終値が超えているっていうのは、RSIが反応している場所でほぼ代用出来るということに気付けました。
ここから考えるんです。
・移動平均線はいらないのか？→1本だからダメ？
・移動平均線を使うなら違う使い方は無いのか？→角度を見てみる？
・移動平均線の代わりになる条件は何？
・そもそも1枚目の画像の場面と他の画像の場面は何が違う？
・連続でエントリーしてしまう条件を変えるにはどうすれば良い？
こんな感じで自分なりに仮定を作る⇒検証を繰り返します。
これについては最初の方は100戦分の検証とかで大丈夫です。
自分が思っている強そうなところが条件に入っているか、逆に弱いところはどこなのかをざっくり見ていくような感じです。
その中で今回のように明らかに条件が足りないと思った時は、また仮定に戻る形です。
ただ、この段階ではまだ出来る限り数字を使った条件にします。
その中でちょっとこれは良いと思う条件で少なくとも200戦分、出来れば300戦分ぐらいのデータを取って勝率を出しましょう。
条件はなるべく少ない方が良いですが、3つとかになっても大丈夫です。
そこで損益分岐勝率を超えていたら、まずはOKとしておきましょう。
そして、裁量を入れるのはここからです。
今までのはただの準備体操です。
やって当たり前というか、これぐらいをこなして自分のエントリーの言語化に慣れなきゃこの先の裁量を入れるというのは出来ないと思います。
もちろん、バックテストが出来るならもっと条件を煮詰めていって良いと思います。
条件を足して勝率を出すのもすぐに出来るでしょうし。
ただ、手作業の場合はそれをするには時間がどれだけあっても足りません。
なので、ある程度の条件を準備したら裁量要素を足して良いです。
裁量要素を足して検証する
裁量には裁量の良さがあります。
チャートやローソク足を数字で表そうとした時に困ることがあります。
それは厳密に計算式として指定しないといけないので、ローソク足の本数が多ければ多いほど無限のパターンになり自分が狙いたいところを数字で表すと、他に同じ条件を満たすポイントが極端に少なくなってしまうということです。
要は横軸＝時間が長くなればなるほど数字で表すのが困難ということです。
裁量っていうのは良い意味で適当です。
そもそも適当ってダメな言葉のように使っていますが、本来は適度に当たっている＝ちょうど良いという意味だったりします。
その適当さを利用して裁量でチャートを見る時に「全体の形」に注目してみます。
例えば先ほどレンジ抜け1本目は避けるという話も出ましたが、レンジってどんなのでしょうか？
数字で表せますか？
自分が思うレンジを数字で表そうと思うとめちゃくちゃ難しいですよね。
じゃあ、形で見てみましょう。
レンジってこんなイメージでは無いでしょうか？
ざっくりとした長方形の中にローソク足が入っている状態です。
赤色の四角と青色の四角で判断するかは個人差があるとしても、こういう形で判断出来るのが裁量の強みです。
じゃあ、今まで数字で表してきた条件とこの裁量のレンジを足して考えてみましょう。
長方形だけだと表現としてざっくりしすぎなので、もう少しだけ言語化しましょう。
ここも数字で決めます。
現在のチャートの縮尺で縦幅はチャートの半分以下、横幅は半分以上の長方形をレンジと定義してみましょう。
ちょうど画像だとこのレンジ条件に当てはまっていますよね。
そんな感じで裁量要素も出来る限り具体的に数字で表現することで検証の質が上がります。
少し話は逸れますが、前述した条件の中でラインやフィボナッチ、値幅を使ったりする場合は、同じようになるべく数字を入れましょう。
例えばラインなんかだと最低2回反発したところとかぐらいは誰でも思い付くと思います。
ただ、それじゃ表現としてざっくりしすぎですよね。
2回反発したにしても直近で反発したのか、チャートの端から端ぐらい離れているのか、もっと上位足で反発を確認した方が良いのかなど、色々出てくると思います。
ローソク足〇本で到達したとか、〇回目の波で到達したとか、場合によっては大陽線で到達したとかでも良いかもしれませんね。
これは手作業で調べるからこそ、出来る条件付けとも言えますね。
ただ、出来れば大陽線1本でもチャートに映っているローソク足の中で〇番目以内の大きさとか、なるべく細かく決めれるとなお良いですね。
自分なりに考えて数字で表せるところはなるべく表しましょう。
そして、先ほどまでに検証していた条件と、なるべく数字で表した裁量要素を足して検証していきましょう。
ここも最低200戦はデータが欲しいです。
もちろん多ければ多いほど良いです。
裁量要素を足しているので、先ほどまでの条件の200戦に比べたら遥かに長い期間(過去何ヶ月分)の検証になると思います。
大変ですがやってみて気付きます。
あれ…？
俺の裁量要素…
ほとんど勝率に繋がって無くね？って…。
ちなみに僕の実体験です。
むしろ、ここで勝率が上がるならお見事です。
さらに500戦足しましょう。
ここら辺からホントに苦痛です。
これが死ぬ気で走るってことです。
もちろんやってみて勝率が元に戻ったらやり直しです。
僕の場合はラインを使っても勝率は53％にしかなりませんでした。
だから、使うのをやめました。
誤解を招かないように言いますが、ラインで勝っている人もいます。
ただ、先ほどから言っているように横軸＝関わるローソク足の本数が多ければ多いほど数字で表すのが難しいです。
ラインってそれこそチャートの端から端までローソク足が関わることも多いですよね。
だから、仮に強く反発するラインを1回引けても、次も同じ基準で引くのが凄く難しいです。
あと、実際はどれだけ綺麗にラインを引いても、直近の動きは必ず見て直前で最終判断をするはずです。
だから、それならまず直前の形を言語化した方が良いなと思い、僕は直近を重視したシグナルを作ったという経緯があります。
ただ、裁量要素を加えて繰り返し検証＝練習することで新しい表現方法を思い付いたり、同じような基準で見れるようになったりします。
また、強い部分や弱い部分の仮定を思い付いたりもします。
その中で通常の基準での勝率に比べて、強い部分だけ調べた時の勝率がホントに強くなるのか調べたり、弱い部分はどのぐらい勝率が下がるのか。
実際、勝率60％のところを見つけるのが難しいと同じで、勝率40％のところを見つけるのも難しいです。調べてみれば分かります。
「堅いところだけエントリーします」って言ってる人がけっこういますが、それ普段のエントリーより何％勝率高いかちゃんと調べてるの？ってよく思います。
仮に堅いところだとしても、せいぜい5％ぐらいしか勝率は変わらないはずです。
10％変わるポイントを知ってるのであれば、もうその人はこの先安泰と言っても良いぐらいです。
そんな甘くないですから。
だから、仮に5％しか勝率が上がらないならBET金額も考えますよね。
勝率55％のポイントと勝率60％のポイントで、はたしてどれほどBET金額を変えるべきか。
パチンコの演出で考えてみて下さい。
55％の信頼度の演出と60％の信頼度の演出って、自分はどう期待しますか？
ぶっちゃけどっちも同じぐらいの期待しかしないことないですか？
所詮、その程度なんですよ。
そっちの感覚の方が正しいです。
試行回数を何百回って稼がない限りは、数回レベルの5％の差なんて無いようなもんです。
それを堅いところって急にBET金額を上げて負けて熱くなる。
そんなことしてませんか？
僕自身も多少はBET金額の調整をしていますが、それは膨大なデータを取って10％程度の差の優位性をがあると思ってやっていますし、利益に関しても長い目で見てます。
それを理解しているかしていないかで変わると思います。
もっと検証する
ここまでである程度の条件、自分なりの裁量を入れて検証するところまで来ました。
500戦分も勝率を出せばかなりの年月を遡って検証している形になると思います。
ただ、まだまだやれることはあります。
いや、むしろ無限にやることはあります。
そもそも500戦分の勝率を出したとしても、それって1通貨ペアですよね。
全く同じ条件で違う通貨ペアの勝率を出してみて下さい。
かなりバラけるはずです。
めちゃくちゃ理想を言うならば、全く同じ条件で全通貨ペアに通用することでしょう。
ただ、そんな簡単な話ではありません。
これは人によって意見は分かれるのですが、僕自身はそもそも各通貨ペアの癖はあると思っています。
だからこそ、各通貨で個別にある程度条件を変化させた方が適していると考えています。
ただ、各通貨ペアごとに条件を調整するなら16通貨ペアと仮想通貨2種類とか膨大な検証量になってきます。
そこまでやろうと思うと手作業では厳しいでしょう。
それ以外でもやれることはたくさんあります。
例えば
・時間別の戦績を検証してみる
・曜日別の戦績を検証してみる
・市場別の戦績を検証してみる
・最大ドローダウンを調べてみる
・最大連勝、最大連敗数を調べる→そのポイントのチャートを検証してみる
などなど、他にももっと色々ありますが手作業でも出来そうなのはこの辺かなと思います。
個人的におすすめなのは多くの方は社会人でトレード時間って限られていると思うので、自分が取引する時間にだけスポットを当てて重点的に調べるということです。
東京時間やニューヨーク時間など市場が開いている時は、やはり基本的にその国に関連する通貨ペアの値動きが活発になります。
ということは必然的にエントリー回数も多くなるので、そこで勝率が高いのか低いのかを調べるのは効率が良いと思います。
急に全部は無理なので、チャートを見てチャンスが無ければ検証するといったようにコツコツ進めていくしかないです。
たぶんここまでのことを実際にやる人ってもうすでに限られていると思います。
ただ、まだこれで終わりじゃないです。
今まではずっと過去のデータを取ってきました。
しかし、一番大事なのは現在進行形のフォワードのデータです。
どれだけ調べても過去は過去です。
あと、バックテストを取っていたとしても所詮10年分とかです。
10年で経済が1周して繰り返されていますか？
されてないですよね。
今までやってきたのはあくまで過去を参考に優位性があるだろうという条件を探す作業です。
例えば最近、為替介入がありましたが24年振りだそうです。
バックテスト10年分でも全然足りてないですよね。
それをたかだか500戦分調べただけで、その動きを当てられると思いますか？
普通に考えれば厳しいですよね。
でも、値動きってあらゆる事象や思惑が複雑に関係し合って起きています。
逆に言えば為替介入だけで動いている訳ではありません。
それによって、短期的には全く値動きを当てられなくても、一定期間で見れば多少当たるということも全然あり得ます。
だからこそ、フォワードデータをしっかりと取っていくことが非常に大切です。
てんで話にならないぐらい通用していないのか、損益分岐勝率ぐらいは超えるのか。
データを見ながら判断していくわけです。
通用しないなら何故かを考えて、もう一度検証のやり直しです。
大変ですがそれが死ぬ気で走るってことです。
ある程度まで走ればちょっとゆっくりでも大丈夫になったりするので、そこまでは力の限り頑張りましょう。
ちなみに僕がライントレードしていた頃は、フォワードデータで1300エントリーぐらいデータを取って勝率53％でした(笑)
ただ、本来ならほぼほぼ当時の損益分岐勝率だったので、お金は減ってないはずなのですが実際は大負けでした。
熱くなってBET金額を上げて負けたり、たいして強くない所で勝手に強くBETしたりして負けて資金を減らしていった訳です。
自分の無意味な感情を入れたおかげで、無駄に負けている訳です。
これも僕はデータを取って自分自身で失敗を理解して改善するようになりました。
そこから僕は自分の感覚よりもデータを信じなきゃダメだって強く思っていったんですよね。
どんな手法でも良いのでとにかくちゃんとデータを取ってください。
そして、そのデータを元に判断をしてください。
少しずつしか良くなっていきませんし、無駄な時間や無駄な条件に山ほど出会うでしょう。
でも、そんなもんです。
繰り返していけば少しずつ積み上がります。
これは無駄だから減らそうとか、あまり意味が無かったからやめようって削ることもあるでしょう。
気付いたらいつかブレイクスルーが起きます。
僕自身もまだまだ足りないことだらけですし、取らなきゃいけないと思いながら取れていないデータや、それでも何百万円ぐらいなら利益を出せるぐらいにはなりましたし、自動運用で通算で勝ち越しているシグナルも作れるようになりました。
書ききれないことも多かったですが、この記事が誰かのお役に立てれば幸いです。
それではまた！！
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