こんばんは！shinです！
本日はバックテストに必要不可欠なヒストリカルデータについての記事になります。
ネット上には色々な情報が転がっていて、
どこまで正確か分からない部分があります。
今まで僕はFXDDのヒストリカルデータを使っていましたが、
抜けが多い年があることに気付きました。
そこでこの機会にもう少し細かくヒストリカルデータの精度について調べてみました。
調べたのは3つの業者。
・FXDD
登録等無しでダウンロード出来るので入手は簡単だが、
1通貨ずつインポートするのが少し面倒。
窓空きは少ない点は良いが2016年に大きな抜けがある。
ただ、1分だけ抜けているというような抜け方は少なめ。
1年ごとのローソク足の本数は画像を参考にしてください。
・アルパリ
デモ口座の開設が必要だが、MT4上でダウンロード出来るので準備は簡単。
ローソク足の本数は大きな抜けは少ないが、1分だけ抜けている抜け方はFXDDより多い。
5分足まではマシだが、1分足は窓空きがひどい。
バイナリーのバックテストの場合、確実に勝率は下がると思われる。
・デューカスコピー
JForexという取引ツールからダウンロード可能。
JForexとMT4の両方？デモ口座の開設が必要で割と面倒。
ローソク足の本数は一番多い。
抜けも少なく現段階ではデューカスコピーがおすすめ。
ただ、ヒストリカルデータは通常のMT4から何故か3時間の時差がある。
その辺の理由はよく分からないので、時間で制御を掛けたりする場合はちょっと面倒。
それとアルパリよりはだいぶマシですが、FXDDよりは1分足の窓空きがあるように感じました。
あくまで目視で見た限りなので悪しからず。
1年ごとの1分足のローソク足の本数は画像の通り。
2020年に関してはデータ取得日が違うので気にしないでください。
窓空きについては画像の通りです。
以上のような感じです。
窓空きや始値のずれが多い場合、必然的にローソク足の実体は小さくなりやすいです。
ということは始値でエントリーで終値で判定といった計算式の場合は、
当然、値幅が少なくなってしまうので勝率は少し下がります。
また、同じ理由によりスプレッドにも弱くなります。
下の画像はshin式RSIダイバーシグナルを
FXDD、アルパリ、デューカスコピーのヒストリカルデータでバックテストを取ったものになります。
シグナル利用者の方は参考にしてください。
なお、アルパリのデータの窓空きがひどいことが分かる結果になっています。
スプレッドを加味した場合に顕著に勝率が下がっています。
デューカスコピーの方がローソク足の本数が多いのに、
エントリー回数が違うのはおそらくですが、
こちらも窓空きが多い＝実体が小さい＝RSIの水準やシグナルが出る条件に達しにくい？
そんな理由なのかなと思います。ただ、通貨によるんですよね…。
さらにこれに加えて、じゃあバイナリー業者のレートと近いのはどれなんだというのが分からないので、
僕としてはFXDDとデューカスコピーの両方のバックテストを参考にしていこうかなと思っています。
FXDDに比べてデューカスコピーの方が平均1％ほど勝率が低いです。
AUD/JPYとCAD/JPYだけけっこうな差が出ましたが、
少しロジックを調整したら同じぐらいになったので誤差の範囲と捉えて良いと思ってます。
この2通貨で言えば2020年も通用してますしね。
それとデューカスコピーのみ、2020年の全通貨9月までのデータも取りました。
無裁量でエントリー+スプレッドをMAXで加味すると厳しい通貨もありますが、
裁量を入れれば十分戦える数値かなと。
あと8月に凹んだのでそれで勝率が下がっちゃいましたね。
勝率58％以上が水色
勝率60％以上が紫色
以上になります。
バックテストを取るにあたってはヒストリカルデータは重要です。
僕も自分で調べるまでは、ネットの記事を読んでなんとなく分かったつもりでいました。
でも、やっぱり自分で調べることが本当に大事だなと思います。
調べたうえでどうするか考えて、今後に活かしていきたいと思います。
この記事がシグナル購入者の方や読んで頂いた方の何かプラスになれば嬉しいです。
坊主シグナルについては、
後日デューカスコピーのデータでバックテストを取る予定ですので購入者の方はお待ちください。ブログにて報告させて頂きます。※10/30追記：購入者にはメール配信致しました。
それでは今日はここまでです。
お疲れ様でした！
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