前回までは期間100の実体平均4倍で狙ったところに矢印を出せましたが、勝率は53.6％ということでまだまだ使い物になりません。
引き続き改良をしていきたいと思います。
今回は負けを減らすことに重点を置きましょう。
それではまずどういうところで連敗しているか、そしてどういう負けを削りたいかを言語化します。
そもそもですが、まだ無駄なエントリーが多すぎるのは当然です。
ただ、無駄なエントリーと言っても、ここでは大きく2つに分けて考えてみたいと思います。
まず一つ目が青枠で囲ったエントリー。
一言で言うなら微妙なところで矢印が出てますよね。
大事なのがその微妙という感覚の言語化です。
この青枠のところはこの画像全体で見ると、たいして大陽線ではないローソク足で矢印が出てしまっています。
これはあくまでも直近100本のローソク足の平均値の4倍という条件なので、その100分間の間に値動きが少なければ当然4倍という数値も少なくなります。
じゃあ、もっと期間を1000本に延ばしてみたらどうか…。
おぉ！なんかいきなり良い感じのところだけになった！！
エントリー回数は1.3倍
勝率は53.7％(0.1％増)
ん？回数が増えたのは別に良いけど、勝率が全然上がってないですね…。
他の時間で矢印が出ているところを探してみると、こんな感じになっていました。
うん…。
カオスですね(笑)
ここから分かることは、平均を取る期間は長くした場合はレンジ相場では矢印が出にくくなり、逆にトレンド相場では矢印が出まくってしまうということですね。
つまりこれは期間を変えればどうにかなる話では無いということですね。
というか、そもそも4倍にしてもあまりに小さい平均値は除いてみる方が良いのではないでしょうか？
ということで、ローソク足の大きさを最低30point以上という条件を設定してみます。
お！今度こそ良い感じになった気がする！
気になる回数と勝率は…
エントリー回数は0.7倍
勝率は53.6％(0.1％減)
なんじゃそりゃ！( ｀ー´)ノ
全然ダメ。
でも、手法を作るのってこういうことの繰り返しです。
思い付いた条件を試す⇒全然ダメ。
思い付いた条件を試す⇒全然ダメ。
思い付いた条件を試す⇒全然ダメ。
思い付いた条件を試す⇒全然ダメ。
思い付いた条件を試す⇒全然ダメ。
思い付いた条件を試す⇒全然ダメ。
思い付いた条件を試す⇒全然ダメ。
思い付いた条件を試す⇒ちょっと使える。
思い付いた条件を試す⇒全然ダメ。
思い付いた条件を試す⇒全然ダメ。
思い付いた条件を試す⇒割と使える。
思い付いた条件を試す⇒全然ダメ。
思い付いた条件を試す⇒あれ？これ良いんじゃね？
こんな感じです。
それを乗り越えて今があります。
思考を見せるという意味では無駄ではないのかもしれませんが、ブログなのであまりに多く使えない条件を見せるのは見るのが疲れると思いますので、無駄な制御は少なめにしています。
でも、実際に自分で試すと分かりますが、使える条件を見つけるのはホントに大変です。
むしろ、プログラミングだけ出来てもチャートを見てきた時間が少ない人は、この条件の言語化の部分で躓いて諦めてしまう人もいます。
僕は最初からずっとバックテストについてブログを書いてきていますが、
①バックテストを取るためにプログラミングを覚える労力
②使える条件を言語化する能力
この両方が必要になるからこそ、ハードルが高くなるんですよね。
ただ、ハードルが高いからこそクリアすれば優位に立てる可能性が上がるとも思います。
ということで、少し話が逸れてしまいましたがまだまだ改良していきたいと思います。
先ほどの30pointは意味が無かったので、
現在定義している条件は直近1000本のローソク足の4倍というだけです。
この条件を一言で言うなら大陽線が出ただけ。
さすがにそれだけでは勝率が高くならないですよね。
じゃあ、大陽線が出ただけの中で一番弱そうな時はいつでしょうか…？
それはトレンドの始まりではないでしょうか。
レンジブレイクしてこれからトレンドが始まる時の大陽線は弱いのではないかなと。
ただ、レンジを定義をするのは難しいので逆に考えてみます。
ある程度トレンドが出てからの大陽線なら強いのでは？
でも、今度はそのある程度のトレンドを定義しなければなりません。
そこで簡易的にトレンドを判断するためにオシレーターであるRSIを使用します。
オシレーターは一般に買われ過ぎや売られ過ぎを表すと言われていますが、買われ過ぎ＝ある程度トレンドが出ていると表現しようということですね。
そもそもなのですが、実はRSIの70-30を超えていたら逆張りという時点で勝率が55％程度あります。
しかも、エントリー回数は3倍程度もあります。
いかにRSIが優秀かということですね。
そんな優秀なRSIと直近1000本の実体平均4倍を組み合わせたらどうなるのか…。
お！今度こそ良い感じ！
気になる回数と勝率は…
エントリー回数は0.2倍
勝率は56.4％(2.7％増)
矢印の出方も勝率もようやくそれっぽくなってきましたね！
ちなみに最初から狙っていた赤矢印のポイント付近の画像はこんな感じ。
まぁ、悪くはないかなって感じですよね。
56％ぐらいのポイントになってくると、ある程度の偏りを捉えた感じにはなります。
でも、実際はまだエントリーの前のローソク足1本だけで判断している状態です。
この記事の最初に無駄なエントリーとして青枠に囲った部分と、黄枠に囲った部分がありました。
そちらがどうなったか見てみましょう。
青枠はある程度解決していますが、黄枠はうーーん…って感じですね。
まぁ、実際は56％なのでこんなもんです。
改めて現状の条件を確認すると、少しトレンドが出た時の大陽線です。
さすがにそれだけじゃ弱い。
あと逆にこちらの画像の黄色で囲った部分をご覧ください。
今の条件だとここの勝ちを全部削った状態になっています。
6戦6勝のポイントなので、削りたくないと思いませんか？
でも、諦めましょう。
この部分は少しトレンドが出た大陽線と同じロジックで作るのは無理です。
むしろ、そのトレンドについていこうとしている順張りのロジックになってしまっています。
一部分の勝ちだけを見て、あれもこれも取りたいと思ってもそんな都合の良いことはありません。
これがよく言う取れるところを取るということに繋がります。
今作ろうとしているロジックはどういうところを取りたいのか。
そこをブレてはいけません。
今回は当初から赤矢印の部分を狙うという軸でやってきました。
そこから外れすぎるポイントは削っていくしかありません。
では、どのように削っていくか。
先ほども言いましたが、現在はエントリー前のローソク足1本を見ているだけです。
なので、他のローソク足を見たり上位足を見てMTF分析を行ったりする必要があります。
それはまた次の記事で書いていきたいと思います！
記事に対してちょこちょこ反応して頂ける方が増えてきましたが、反応次第でどこまで勝率を伸ばそうか考えています(笑)
興味がある方はぜひいいねやコメントをして頂けると嬉しいです！
それではまた！
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