前回の検証で出てきたボリンジャーバンドの3σを超える時は大陽線が出た時なら、そもそも大陽線を狙えば良いんじゃないかという内容について検証していきたいと思います。
改めて以前から狙っているポイントを見てみると、四角で囲っているところは大陽線、大陰線が出てボリバンの3σを超えていますね。
終値が大きく標準から外れることで3σを超えている訳ですが、あくまでこれは決められた期間の中の標準です。
今回で言うと期間は20に設定してありますので、直近20本のローソク足の標準から外れているということになります。
そもそも大陽線とはどういうものでしょうか？
「大」とつくぐらいなので、大きくないといけないですよね。
ただ、それは比べる相手がいるからこそ、大きいと判断出来ます。
その比べる相手というのが直近20本ということになります。
では、条件①をボリバンの3σではなく、直近20本のローソク足の実体平均の3倍を超えていたら逆張りという風に変更して結果を見てみます。
めちゃくちゃ矢印が出ました。
ボリンジャーバンドの3σに比べてエントリー回数は約5倍、勝率は52.5％で0.5％程度下がっています。
3σに合わせて3倍としましたが、直近20本のローソク足の実体平均の3倍というのは発生頻度が多すぎるというのが分かりますね。
それでは5倍にしてもう一度調べてみます。
5倍じゃやりすぎなんかい！
それなら4倍でどうだ！
狙っている赤矢印のところに本来の青矢印が出ません。
ちなみに
5倍→ボリバン3σに比べてエントリー回数5割減、勝率52.9％(0.1％減)
4倍→エントリー回数1.2倍、勝率52.8％(0.2％減)
3倍じゃ多すぎるし、4倍じゃ狙ったところに出せないしどうしたものか。
もう一度画像を見ながら考えてみると、狙っている赤矢印とその1個前の青矢印のローソク足の大きさって同じぐらいに見えるのに出ていないのは何故か…。
それは青矢印の段階では平均値が低いものの、大きいローソク足が続いたため平均値が上がって狙っている赤矢印のところで条件を満たさなかったというのが推測できます。
ということは同じ実体平均の4倍で狙っている赤矢印のところに条件を満たそうとするならば、平均値が上がり過ぎないようにしなければいけません。
つまりもっと期間を長く取る必要があるということですね。
それでは、期間を100に変えて実体平均の4倍を超えたら逆張りという条件を見てみます。
お！ちゃんと狙っているところを条件に含めてますし、パッと見はボリンジャーバンドの3σより良さそうにも見えます。
気になるエントリー回数と勝率は…
ボリバンの3σ超えに比べて、エントリー回数は約2倍、勝率は53.6％(0.6％増)
完全にボリバンの3σより良い結果となりましたね。
こんな風に自分が狙いたいところの条件を満たしつつ仮説を立て検証し、そしてまたその検証結果から仮説を立てて、徐々に改善をしていくのが基本的な手法を作る流れです。
その過程の中で相場を見る力がついていくと思いますし、自分が考えている条件が役に立たないことに気付いたりします。
そんなこと言っても、まだこんな低い勝率の条件かよと思うかもしれませんが、少しずつ積み上げなければ分からないことはたくさんあります。
何が良くて何が良くなかったから、この条件になったのか。
今回の条件でボリンジャーバンドの3σが役に立たないのかと思った方もいるかもしれませんが、そうじゃないです。
あくまでローソク足1本で判断するには3σだけでは効果的では無かっただけで、計算式を理解していればもっと違う使い方も出来ます。
オンラインサロン「shin研ゼミ」ではどういう条件でバックテストを取った結果良くなくて、〇〇という条件に変えて勝率が上がったということは、〇〇に注目する必要があるといった説明をしています。
なんとなくの感覚ではなく、数字で比べることで誰でも同じ答えを積み上げることが出来ます。
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次回は今回の結果を踏まえて、さらに勝率を上げるためにどうすればいいのか検証していきたいと思います。
それではまた！
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