バイナリーの手法の作り方②

バックテスト関連

前回に引き続き手法の作り方についてお話していきます。

条件①ボリンジャーバンドの3σを終値で超えている。
条件②前の足の終値は2σを超えている。

こちらの条件ではほぼ勝率が変わらなかったので、もう一度条件①だけに戻って考えてみましょう。

そもそもボリンジャーバンドの3σを超えている状態とはどういう状態か…。
ここで大事なのがインジケーターを使いたいのであれば、その計算式の理解は必須です。

以前にも書きましたが、僕はエクセルでボリンジャーバンドの計算式を打ち込んでグラフを作ってみたりして、どういう数値の時にどういう動きをするかを確認しました。

暗算で出来るわけではないので、ローソク足がどう動いたらどういう形になるかをざっくりで良いので理解しておくことが大切です。


ボリンジャーバンドの3σを見ていくと、まず気付くことがあります。
それは同じ3σでもボリンジャーバンドの形によって、全然違うということです。

こちらの画像をご覧ください。

1枚目の四角で囲んだポイント。
こういうところこそ、最初に削りたかった「ボリンジャーバンドの開き始め」になると思います。

2枚目の元々狙いたかった点線を引いた矢印のポイントのボリンジャーバンドの形とは全然違いますよね。

ボリンジャーバンドの期間を20に設定していて直近20本のローソク足から計算されている為、それまでのローソク足の形が違うのでボリンジャーバンドの形が違うのは当たり前ですが…
では矢印の直前のローソク足1本に限って見た時に何が違うでしょうか?


それは2σと3σの距離が全然違うということですね。

1枚目の画像ではボリンジャーバンドが閉じてから開いてきている=2σと3σの距離が縮まってきている状態です。
それに比べると2枚目の画像は2σと3σがある程度開いています。
ボリンジャーバンドは計算式として、逆側の2σと3σも同じ距離になるので点線の上側の2σと3σを見ると分かりやすいと思います。
拡大した画像も載せておきます。




ここでもう一度ボリンジャーバンドの計算式をざっくり考えてみると、そもそも2σと3σが縮まるということはどういうローソク足動きをしたということか。

それは値動きが落ち着いた時に縮まります。
言い方を変えるとボラが落ち着いてきたら縮まっていると言えますね。

だからこそボリンジャーバンドの開き始めを削りたいと最初に考えましたよね。

ただ、前の足も2σを超えているという条件では上手くいきませんでした。
改めて考えるとボリンジャーバンドの2σと3σが縮まっている状況では、前の足も簡単に2σを超えてしまうことになるので、効果的な制御にならなかったのかなというのが予想出来ます。

では、次の制御は値動きが落ち着いていないというのをなんとか言語化してみましょう。


レンジ状態=一方方向にローソク足が進んでいない=同じ色のローソク足が続いていない。

ということは、同じ色のローソク足が続けばレンジ状態ではない?
と思いましたが、3本連続同じ色のローソク足が出たらという条件で見ると、最初に狙っていたポイントから外れてしまいます。

それならばということで、RSIを入れてみます。

お!これはRSIの70-30を基準にすれば、狙っている部分の条件は満たせそうですね。
それでは
条件①ボリンジャーバンドの3σを終値で超えている。
条件②RSIが下矢印(70以上)、上矢印(30以下)

こちらの条件で矢印を出して勝率を見てみます。

RSI制御無し
RSI制御あり
RSI制御無し
RSI制御あり

当初の狙い通りにボリンジャーバンドの開き始めという部分は制御出来ていましたが…

勝率はなんと!

53.7%です。
そして、エントリー回数は5分の3ぐらいになりました。

4割も削ったのに0.7%程度しか勝率が上がりました。
これまた本質を捉えた制御では無かったということが分かりました。

RSIが70-30に到達する=ある程度買われすぎ、売られすぎ水準に達している。

この制御を追加してもほとんど勝率が変わらなかったというのは、どういうことでしょうか。

ボリンジャーバンドのみで見る限りは、単純に標準偏差から大きく外れた時は多少反発する確率が上がるものの、レンジ状態からでも少しトレンドが出てからでも大きな変化はないということが分かりました。

改めて考えるとレンジを抜けたと思ったけど、騙しですぐ反発して戻ってきたとかもよくあることなので、レンジ抜けで負けるパターンよりそっちの方が多いということですね。


それなら少し発想を変えてみましょう。
ボリンジャーバンドの開き始めを狙いたくないのであれば、閉じている途中を狙うのはどうでしょうか。

でも、閉じている途中って何でしょうか?
開いている=前の足よりも今の足の方がボリバンが外側に開いている=+3σで考えると前の数値よりも大きくなっている状態

ということは、その逆が閉じているということで…
+3σで考えた時に前の足のボリンジャーバンドの数値より、今の足の方が小さくなっている

この条件を追加して検証してみます。

あ、こういうとこしか出ないんだ…(笑)

エントリー回数は99.7%減です。
はい、要はほとんどこの条件に当てはまらないということですね。

遠回りで申し訳ありませんが、何故こうなるのかというのを理解しながら進めていく方が良いと思い、あえてこういう無駄な制御も説明しています。

今回の制御はそもそもボリンジャーバンドの3σを超えるには、ローソク足がどういう動きをしないと超えないかを理解していない制御になります。

でも、こういう風に実際に条件に組み込んでみて気付くこともよくあります。

3σを超えるためには1本のローソク足が大きく標準から外れなければいけません。
そして、大きく外れるためには大きなローソク足である必要があります。

ボリンジャーバンドはボラが大きくなれば、基本的には開いていきます。
大きなローソク足が出る=ボラが大きくなる=99.7%というか画像のようなチャートがおかしい時以外は開くということになります。


計算式を理解していれば分かることですが、百聞は一見に如かずという言葉があるように実際にその条件で矢印を出してみた方が理解するのは早いですよね。

次回は…
大きなローソク足が出たら3σを超えるのなら、そもそも大陽線(大陰線)を狙った方が良いんじゃない?

そんな考え方で進めていきたいと思います!

前回の記事ではSNSで少し反応を頂きありがとうございました。
おかげで早めの更新に繋がりました(笑)

気が向いたら反応して頂けると嬉しいです!
それではまた!

コメント