こんばんは！shinです！
皆さんはツールや自動売買についてはどのようにお考えですか？
そんなものに頼るのは良くない！
裁量を磨いてこそ勝てるようになるんだ！
そんな考えの方もいるでしょう。
逆に少しでも効率化したいから、
出来れば自動売買に勝ってほしい。
そんな考えの方もいるでしょう。
僕自身は元々ツール否定派でしたが、
現在は販売をしているぐらいですので、
もちろんツールもありだと思っています。
ただ、なんでもかんでも頼ればいいって
訳ではありませんので、それは後述します。
大切なのはリスクとリターンを認識したうえで、
選択することです。
裁量、ツール、自動売買のリスクについて
リスクについてお話しする前に、
リターンについてお話していきたいと思います。
そもそもリターンとは何かという話ですが、
見込める勝率の話です。
まだ少し分かりにくいのでもう少し説明します。
Aという手法があったとします。
その手法はバックテストでは
期間5年でエントリー回数1000回、勝率60％だったとします。
仮なので、その手法でエントリーすれば
フォワードでも同じ勝率が出るとします。
この場合、メンタルは別としてこの手法で実際にエントリーするとしたら、
裁量ならそのまま勝率は60％ですよね。
ツールもエントリータイミングが測れるなら、勝率は60％ですよね。
では自動売買はどうでしょうか？
おそらく勝率は55～58％ぐらいです。
なんならそれより下がっても不思議ではないです。
これはリスクのところで詳しく説明しますが、
この段階での見込めるリターンは
裁量＝ツール＞自動売買となります。
ここまではあくまでAという手法通りにエントリーした時限定の見込めるリターンです。
本来ならここにラインを足してみたり、
値幅や波動を足してみたりすることで勝率を上げることが出来ます。
もちろんそれを全て言語化して、
ツール化すれば同じ勝率を見込めるかもしれませんが、
全てを言語化するのは事実上不可能なので、
裁量とツールの見込める最大勝率は
裁量が一番高くなる可能性が高いです。
じゃあやっぱりツールなんて頼らずに裁量磨くしかないじゃん。
となるかもしれませんが、そもそも裁量とツールの違いは分かりますか？
というか、条件を限定すれば
裁量でもツールでも最大勝率を狙えます。
ではその条件とは
ツールのロジックを知っているか。
これです。
ここがものすごく大きいです。
というか、その条件さえあれば別にツールと裁量の違いって特に無いと思います。
言語化が全く出来ない手法だと変わってくるので、
その場合はツールでは表せないのですが、
全く言語化せずに再現性を持って勝ち続けるのは難しいと思うので、
ある程度は言語化出来るものとします。
裁量エントリーをする場合、
当然なんらかのルールがありますよね？
例えばRSI70以上でかつボリバンの2σタッチという手法だったとします。
この場合、ツールも同じところで出るので特に変わりませんよね。
ただこれだけじゃ勝率が低いので、RSIのダイバーを足します。
①裁量で、RSI70以上、ボリバンの2σタッチ、RSIダイバー。
②RSI70以上、ボリバンの2σタッチで出るシグナルツールにRSIダイバーまで待ってエントリー。
③RSI70以上、ボリバンの2σタッチ、RSIダイバーで出るシグナルツールでエントリー。
この場合、①～③で何か違いがありますか？
つまり、
自分の手法の一部をツールで補うというのであれば
裁量とツールに差は無いということです。
ただ、全てを補わせることは出来ないので、
結局、裁量はいるよねというお話です。
逆にロジックが分かってないツールについては
それ以上伸びる可能性がないんですよね。
ただ従うしか出来ない。
そこに他の条件を足したとしても勝率が上がるか分からないですよね。
それについては条件を付けてバックテストを取ってみるしか答えは出ません。
また、裁量で条件をプラスさせる場合も、
言語化してバックテストを取れるものは全て取ることで
期待値が数字で理解出来、最低限の勝率の確保に繋がります。
そのうえでバックテストに組み込みづらいラインを自分なりに研究してプラスしたり、
サイクルや値幅とも関連させることで、
最終的には高い勝率に繋げていけるのではないかと僕は考えています。
それではリスクの話に入ります。
裁量とツールについてはロジックと勝率さえ理解していれば
特に変わらないということは説明しましたが、
その手法の勝率が何％なのか理解しているか、
また、その手法のバックテストは本当にその勝率なのか。
これを考えずにいることはリスクというか危ないよという話です。
というか、
勝率が分からないのにエントリーするってギャンブルすぎませんか？
自分が頑張って働いた1時間、1週間、1ヶ月のお金を
何％で当たりが出るか分からないくじ引きに使いますか？
いや、だってフォワードで勝ってるもん。
っていう人は、何戦しての話ですか？
くじ引きで言うなら、このくじ引き当たりがよく出てるからっていうのと
さほど変わりませんよね。
そもそも、エントリー回数が100や200だと確率ってめっちゃブレますよ。
エントリー回数と勝率の信頼度については過去に書いてますが、
ある程度の信頼出来る勝率のデータ数を、
フォワードで取ってたら日が暮れますからね。
しかも、それで本当は勝率悪い手法でしたって気付いても
500エントリーして勝率が50％だったら、
相当なお金が無くなりますからね。
だから、
リスクを減らすためにも言語化出来る条件は
バックテストを取るべきです。
勝率と信頼度についててはこちら↓
https://shinboblog.com/5d1495618307a-html
そして、バックテストを取っていたとしても
注意しなければいけないのがカーブフィッティングですね。
リスクというよりはこれは気付いていない場合は危険だということですね。
僕が実際にやってしまったのが、
移動平均線より始値が上で、かつボリバン2σにタッチでローエントリーみたいな手法でした。
単純にこれでバックテストを取ると勝率高いんですよ。
それこそ余裕で60％とか超えてきます。
ただこれはカーブフィッティングになっていて、実際には使えない手法でした。
移動平均線より始値が上っていうのはその足が確定してからのチャートで
バックテストを取っています。
これがカーブフィッティングの元でした。
何故なら移動平均線は終値をベースに決まっているので、
その足で急激に下がってロウソク足が確定すれば、
必然的に移動平均線は下がり、始値より下にいく可能性が高くなります。
逆に急激に上がった場合は、移動平均線が急に上がるので、
始値より上にくることになり、あとから見ればそこは条件が整っていなかったとなるのですが、
実際はリアルタイムだと判断出来ないようになります。
図で言うとこんな感じ↓
結果論を条件に入れてしまうと当然勝率は上がってしまうので、
そこは注意をしなければいけません。
あとは自分が活動している時間が極端に限定されている時は、
その時間に絞ってバックテストを取らなければ、
勝率がけっこう違うというのもあります。
それはロジックによるとは思いますが、
最低でも業者が休止している時間は除いてバックテストを取った方が
より精度の高い結果が出ます。
ちなみに坊主シグナルは時間帯の制御も出来るようにしてありますので、
平日の19時から24時までしかチャートを見ない人であれば、
制御をかけてバックテストを取ることで、エントリー数や勝率の傾向を
より正確に確認することが出来ます。
では最後に自動売買のリスクです。
自動売買は24時間稼働してくれてすべての期待値を拾ってくれるので
勝率さえ良ければ労力に対するリターンは大きいですよね。
勝率さえ良ければ…。
まず、大前提として
自動売買はハイローを始めほとんどの業者で禁止となっています。
というか、オッケーのところはあるのでしょうか？
僕は知りません。
なので、そもそも自動売買を使用するというのは
禁止行為を自分からやっているのであり、
口座凍結されても何も文句は言えないのです。
ここについては皆さん理解されているとは思いますので、
仮に自動売買の使用が許可されている業者で使うとします。
冒頭の方でお話しましたが、
仮にバックテストで勝率60％、フォワードでも勝率60％の手法を使ったとしても
自動売買の勝率は55～58％、もしくはもっと低いでしょう。
これは自動ゆえにどうしても起きることです。
それはなぜか？
それは不意な価格変動の際も、気にせず自動的にエントリーしてしまうからです。
実際に普段取引をしている人なら理解して頂けると思いますが、
値動きが激しい時には約定拒否が連発します。
この時に連続でエントリーをしようと何回もボタンを押すと思います。
ただ、反発が早くて急落してしまった時は裁量ならエントリーしないですよね？
でもそんな時も自動にエントリーしたら、どうなるか分かりますよね？
スプレッドが1変わっただけで、勝率って1～2％とか変わるんです。
短期取引ほど影響は大きいです。
坊主シグナルも短期取引がメインですので、かなり勝率に影響が出ます。
だから、約定拒否やエントリーの瞬間の値動きにで、始値より不利な位置でエントリーすれば
当然勝率が落ちます。でも人間が見ているならスルーが出来ますよね。
まず、
自動売買だとそこで勝率が落ちるというのがリスクです。
これについては自動売買のエントリーシグナルの出し方を、
規定の価格に達した瞬間に出すだけでなく、
約定拒否された際は、規定の価格を超えなければスルーという条件にすれば
解決するように思えます。
しかし、そんな簡単ではありません。
自動売買は性質上、
規定の価格に到達
→エントリーシグナルを送信
→エントリーシグナルを受信
→ブラウザにて自動でエントリー
といった流れになるのですが、
どうしても1秒程度は時間がかかります。
ネット環境によっては3秒、4秒とかかる場合があります。
これが2つ目のリスクです。
その1秒が命取り。
これは普段エントリーしている人なら分かりますよね？
自分がエントリーしたいと思った瞬間から毎回1秒遅れると考えてください。
考えただけで勝率が落ちると思いませんか？
事実、バックテストを公表している自動売買で長期的に見て、
その確率を超えている自動売買を知っていますか？
僕は2つ持っていましたが、もちろん超えていません。
いくらバックテストが正確でも自動売買にすることで
99％の確率で勝率が落ちると思います。
それを理解した上でそれでも期待値があると思うなら、
自動売買に頼ればいいと思います。
24時間動いてくれて、自分の手間がかからないなんて最高ですからね。
ただ、勝てる確率は低いし、知らないうちに連敗してても止められないし、
ロジックも教えてもらえないと思うので、それがエラーかどうかも分からない。
ロジックが分からないから相性が悪い相場でも止めることも出来ない。
要は楽な分リスクは高いよという話です。
坊主シグナルは自動化しないんですか？
とか自動化した方が楽じゃないですか？
24時間稼働させれた方が全てエントリー出来るから
バックテスト結果と乖離出にくいんじゃないですか？
ってよく聞かれますが、
今説明した理由で自動売買化はするつもりはありません。
自動売買で勝つにはそういう多少悪いポジションでエントリーしても
大きく反発してくれるロジックが無いと無理ですね。
そもそもスプレッドが出るだけで不利なのに、
ポジションまで悪くても勝ち続ける手法なんて本当に限られていると思います。
坊主シグナルレベルじゃ無理です。
なので、もちろんそういうものを目指して
手法の検証を今後も続けていきますが、
それまでは地道にツール+裁量で利益をあげていきたいと思います。
まとめ
いかがだったでしょうか？
自動売買も否定はしませんし、
僕も理想はそれで稼げたらいいなとは思いますが
現実はかなり厳しいです。
実際に僕が購入した自動売買も最初は勝っていましたがドローダウンしていますし。
あ、あと業者側もすぐ気づくので対策もしてきますよね。
去年の途中からスプレッドがひどくなったのも、
おそらくその影響でしょう。
なので、結論といたしましては
基本は裁量で勝てるようにバックテストや検証をしていくしかない。
これかなと思います。
結局、めちゃくちゃ当たり前の話になりますが、
当たり前っていうのはやっぱりそういうことですよね。
その中で勝てる自動売買なんかに出会えたらラッキーぐらいでいいのでしょうか。
普通の業者じゃ規約違反ですしね。
では今日はこの辺で終了したいと思います。
少し長くなりましたが、ここまで読んで頂きありがとうございました。
また次回も読んでくれると嬉しいです！
そして何か反応してもらえるとさらに嬉しいです！
自分でバックテストが取れる坊主シグナルはGogoJungleにて販売中。
販売件数に応じて値上げしていっているので、ご購入を検討される方はお早めにどうぞ。
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