ローソク足1本の勝率。ピンバー編 第1部 1時間足

バックテスト関連



こんにちは!shinです!

前回はローソク足の坊主についてバックテストを取ってみました。
今回はピンバーについて検証してみます。

このピンバーについてもよく転換のサインと書かれていますが、
例によって何%で反転するの?すぐに次の足で反転するの?

ってことは書いてないんですよね~。


よく高値圏、安値圏で出たらという言葉が入るのですが、
そうなると高値圏の定義をどうするかが結局重要になってきます。
何分足のチャートでどういう基準で高値圏と判断するのか、
大陽線が出たあとなのか、トレンドが発生して何pipsぐらい上昇したらなのか。


過去のチャートを探せばピンバーのあと下がっているところはあります。
けど、
定義が出来なければ
リアルタイムでエントリーするという
再現性にはつながりませんよね。


まずはピンバー単体での勝率を検証した結果を見ていきたいと思います。
そのうえで条件を増やして勝率が上がるポイントを見つけていくということですね。
かなりの量になってしまいましたので、
今回は1時間足に焦点を当てています。


5分足の検証結果は次回に載せます。


条件別に相当な回数取ってるので、
ぜひ細かく見てもらえると嬉しいです。

ピンバーの定義

ピンバーとは逆向きのTのような形のローソク足で、
ピノキオの鼻のようなピノキオバー(Pinocchio bar)
省略されてピンバーとなったそうです。

条件として、
①全体の3分の2以上の長いひげがある。
②全体の3分の1以下の実体がある。実体は小さい方が良い。

この2点となります。
短い方の髭はあってもいいものとします。
陽線か陰線かについては画像のように下髭の時は陽線、上髭の時は陰線とします。

ローソク足の色については逆パターンもバックテストを取ったところ、
全然違ったのでその違いについても載せたいと思います。

ローソク足の色の違いが文字では分かりにくいかもしれませんので、図にしましたのでご確認ください。

同じピンバーですが、上髭+陰線であればより押し返された形となりますね。
下髭+陽線についても同じです。

ピンバーのバックテスト結果

ピンバーを以下のように言語化してバックテストを取りました。


陽線の場合(Lowエントリー)
①下髭は全体の3分の2(0.66)~10分の1(0.1)の割合
②実体はの2~5倍より実体が大きい
③ローソク足全体の長さはpointで表記。1point=0.001円
④上記の条件のローソク足が出た次の足で逆張りエントリー。
⑤判定はその足、次足、次の次足の3パターンで検証。
⑥同じ条件で実体が陽線ではなく陰線であったパターンも記載してあります。
※陰線の場合(Highエントリー)は上記の条件の逆で、それも含めてのエントリー回数になります。


情報量が多くなってしまったので、
見づらいかもしれませんが丸一日かけてバックテストを取ったので参考にして頂けると嬉しいです。

※横にスクロール出来ます。 通貨はUSD/JPY、期間は5年、期待値は5000円エントリーの場合。

1時間足
ローソク足長さ 長い髭割合 実体割合 判定足 上髭長い+陽線 or 下髭長い+陰線パターン
100 0.75 0.25 その足判定 403戦 182勝 221敗 勝率:45.16% 期待値 -304200 円 499戦 242勝 257敗 勝率:48.5% 期待値 -220200 円
100 0.75 0.25 次足判定 403戦 198勝 205敗 勝率:49.13% 期待値 -153800 円 499戦 250勝 249敗 勝率:50.1% 期待値 -145000 円
100 0.75 0.25 次の次足判定 403戦 204勝 199敗 勝率:50.62% 期待値 -97400 円 499戦 248勝 251敗 勝率:49.7% 期待値 -163800 円
100 0.75 0.2 その足判定 379戦 169勝 210敗 勝率:44.59% 期待値 -306400 円 450戦 215勝 235敗 勝率:47.78% 期待値 -229000 円
100 0.75 0.2 次足判定 379戦 185勝 194敗 勝率:48.81% 期待値 -156000 円 450戦 226勝 224敗 勝率:50.22% 期待値 -125600 円
100 0.75 0.2 次の次足判定 379戦 169勝 210敗 勝率:44.59% 期待値 -306400 円 450戦 223勝 227敗 勝率:49.56% 期待値 -153800 円
100 0.75 0.1 その足判定 252戦 111勝 141敗 勝率:44.05% 期待値 -216600 円 269戦 126勝 143敗 勝率:46.84% 期待値 -160600 円
100 0.75 0.1 次足判定 252戦 128勝 124敗 勝率:50.79% 期待値 -56800 円 269戦 135勝 134敗 勝率:50.19% 期待値 -76000 円
100 0.75 0.1 次の次足判定 252戦 136勝 116敗 勝率:53.97% 期待値 18400 円 269戦 129勝 140敗 勝率:47.96% 期待値 -132400 円
100 0.8 0.2 その足判定 225戦 98勝 127敗 勝率:43.56% 期待値 -203800 円 281戦 129勝 152敗 勝率:45.91% 期待値 -192400 円
100 0.8 0.2 次足判定 225戦 117勝 108敗 勝率:52.0% 期待値 -25200 円 281戦 142勝 139敗 勝率:50.53% 期待値 -70200 円
100 0.8 0.2 次の次足判定 225戦 120勝 105敗 勝率:53.33% 期待値 3000 円 281戦 134勝 147敗 勝率:47.69% 期待値 -145400 円
100 0.8 0.1 その足判定 166戦 73勝 93敗 勝率:43.98% 期待値 -143800 円 181戦 76勝 105敗 勝率:41.99% 期待値 -190600 円
100 0.8 0.1 次足判定 166戦 88勝 78敗 勝率:53.01% 期待値 -2800 円 181戦 88勝 93敗 勝率:48.62% 期待値 -77800 円
100 0.8 0.1 次の次足判定 166戦 92勝 74敗 勝率:55.42% 期待値 34800 円 181戦 80勝 101敗 勝率:44.2% 期待値 -153000 円
100 0.9 0.1 その足判定 24戦 13勝 11敗 勝率:54.17% 期待値 2200 円 48戦 13勝 35敗 勝率:27.08% 期待値 -117800 円
100 0.9 0.1 次足判定 24戦 16勝 8敗 勝率:66.67% 期待値 30400 円 48戦 18勝 30敗 勝率:37.5% 期待値 -70800 円
100 0.9 0.1 次の次足判定 24戦 13勝 11敗 勝率:54.17% 期待値 2200 円 48戦 22勝 26敗 勝率:45.83% 期待値 -33200 円
150 0.75 0.25 その足判定 206戦 98勝 108敗 勝率:47.57% 期待値 -108800 円 284戦 129勝 155敗 勝率:45.42% 期待値 -207400 円
150 0.75 0.25 次足判定 206戦 94勝 112敗 勝率:45.63% 期待値 -146400 円 284戦 138勝 146敗 勝率:48.59% 期待値 -122800 円
150 0.75 0.25 次の次足判定 206戦 98勝 108敗 勝率:47.57% 期待値 -108800 円 284戦 138勝 146敗 勝率:48.59% 期待値 -122800 円
150 0.75 0.2 その足判定 197戦 93勝 104敗 勝率:47.21% 期待値 -110800 円 256戦 112勝 144敗 勝率:43.75% 期待値 -227200 円
150 0.75 0.2 次足判定 197戦 91勝 106敗 勝率:46.19% 期待値 -129600 円 256戦 124勝 132敗 勝率:48.44% 期待値 -114400 円
150 0.75 0.2 次の次足判定 197戦 94勝 103敗 勝率:47.72% 期待値 -101400 円 256戦 122勝 134敗 勝率:47.66% 期待値 -133200 円
150 0.75 0.1 その足判定 131戦 60勝 71敗 勝率:45.8% 期待値 -91000 円 148戦 60勝 88敗 勝率:40.54% 期待値 -176000 円
150 0.75 0.1 次足判定 131戦 64勝 67敗 勝率:48.85% 期待値 -53400 円 148戦 67勝 81敗 勝率:45.27% 期待値 -110200 円
150 0.75 0.1 次の次足判定 131戦 66勝 65敗 勝率:50.38% 期待値 -34600 円 148戦 65勝 83敗 勝率:43.92% 期待値 -129000 円
150 0.8 0.2 その足判定 115戦 53勝 62敗 勝率:46.09% 期待値 -76800 円 161戦 69勝 92敗 勝率:42.86% 期待値 -156400 円
150 0.8 0.2 次足判定 115戦 56勝 59敗 勝率:48.7% 期待値 -48600 円 161戦 77勝 84敗 勝率:47.83% 期待値 -81200 円
150 0.8 0.2 次の次足判定 115戦 59勝 56敗 勝率:51.3% 期待値 -20400 円 161戦 74勝 87敗 勝率:45.96% 期待値 -109400 円
150 0.8 0.1 その足判定 84戦 39勝 45敗 勝率:46.43% 期待値 -53400 円 103戦 40勝 63敗 勝率:38.83% 期待値 -139000 円
150 0.8 0.1 次足判定 84戦 42勝 42敗 勝率:50.0% 期待値 -25200 円 103戦 46勝 57敗 勝率:44.66% 期待値 -82600 円
150 0.8 0.1 次の次足判定 84戦 43勝 41敗 勝率:51.19% 期待値 -15800 円 103戦 44勝 59敗 勝率:42.72% 期待値 -101400 円
150 0.9 0.1 その足判定 13戦 7勝 6敗 勝率:53.85% 期待値 800 円 34戦 9勝 25敗 勝率:26.47% 期待値 -85400 円
150 0.9 0.1 次足判定 13戦 9勝 4敗 勝率:69.23% 期待値 19600 円 34戦 12勝 22敗 勝率:35.29% 期待値 -57200 円
150 0.9 0.1 次の次足判定 13戦 8勝 5敗 勝率:61.54% 期待値 10200 円 34戦 16勝 18敗 勝率:47.06% 期待値 -19600 円

以上のような結果となりました。

正直思っている以上に勝率が出ませんでしたね。
ただ、それが分かったということが大事です。
また、けっこう差が出た部分もあるので、
それを知ることも負けを減らすことに繋げられると思います。

次回に載せますが、5分足はもう少し良かったです。

勝率が55%以上が赤文字45%以下が青文字となっています。
それでは各条件毎に読み解いていきたいと思います。




・ローソク足の長さ
わずかに150の方が勝率が高いですが、そこまで大きな差にはなりませんでした。
もっと数字を大きくしてみても、そこまでの差はありませんでした。
逆に50まで短くすると勝率はほぼ50%ぐらいになってきたので
、短すぎると何もあてに出来ないということですね。

つまり、
ローソク足の長さ自体では短いとあてにならず、
一定以上なら長さ自体の優位性はあまり無いということですね。




・長いひげの割合
まず、もう載せなかったのですが
全体の3分の2(0.66)がひげの場合も含めて、
全体の5分の1(0.8)までは優位性が無いです。

つまり、
1時間足においてよく書かれている
ピンバーの定義だけでは全く転換のサインにならないということです。

この後に書きますが、

むしろ
状況によってはトレンド継続の可能性が高い場合もおおいにあるということです。



・実体の割合
実体の割合については多少勝率が前後することもありますが、
表の左側においては実体割合の勝率は0.1が高くなっていることから、

実体は小さい方が転換のサインになりやすいということですね。




・判定足
判定足別に見ると、勝率が高いものは次の足以降で確率が上がっています。
つまり、転換のサインになる場合はすぐに転換するのではないということですね。




・ロウソク足の色
1時間足においてはこちらが一番差が出たところでした。
サイトによっては
ピンバーは長いひげをつけた=大きく押し返された=転換のサインなので
、ローソク足の色は陽線でも陰線でもどちらでもいいと書いてあるサイトもありましたが…



ピンバー単体では大きく差が出ます。



高値圏、安値圏を定義すれば変わるのかもしれませんが、
単純に次足ということでは差が出るということですね。

下の画像は実際に取ったチャートの一部で4戦3勝となっていますが、
実際にエントリーに繋げようと思うと定義については考えないといけないですよね。

とりあえず高値圏、安値圏を考えない場合は
ロウソク足の色は考えましょうということですね。

そして、差が出た部分を言葉に表すと

上髭+陽線or下髭+陰線なら、
大きく押し戻されたものの最終的に陽線で終わったことにより、
上目線が続いていると判断されてトレンドは継続していく可能性が高いということですね。

まとめ

結果と考察を見ていかがでしたでしょうか?
条件を付け加えることで勝率を上げられる可能性はあるかもしれませんが、
単体の勝率はあまり無いという結果でした。

しかし、
一定以上のローソク足の長さ全体の9割以上が上髭実体が1割以下
かつ陰線だった場合の2本後から転換している可能性が高いということが分かりました。


そして、その条件でも
ローソク足の色が逆になるだけでトレンド継続の可能性が高くなるということも分かりましたね。


1時間足の場合はエントリー回数を多く取れないので、
これに他の条件を足してしまうと現実的なエントリー回数ではなくなってしまいますので、


環境認識の参考にしていただけたらと思います。

ちなみに日足では出現回数が少なすぎて参考になりませんでした。


次回は5分足の結果を検証していきますので、よろしくお願いします。
質問、感想等ございましたら、コメントやツイッターの方へ頂けると嬉しいです。ぜひお気軽にどうぞ。

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