包み足（アウトサイドバー）の勝率

こんにちは！shinです！


今回は転換のサインであると言われている包み足について、
検証したいと思います。

正直、悪い意味でちょっと意外な結果でした。

どうぞご覧ください。

包み足（アウトサイドバー）とは

包み足とは元々株のチャートで転換のサインと言われていて、
1本目のローソク足全体を2本目のローソク足の実体が包み込んでいる
ローソク足の組み合わせのことを言います。（アウトサイドバーともいう）

画像のようなローソク足の組み合わせなのですが、
FXの場合は週明けの朝一以外では窓開けが起きることは、
ほぼありませんので、画像のようにはほぼなりません。


ですので、FXの場合は一般的に下の画像のような組み合わせを包み足と呼びます。

窓開けが起きないということで、
必然的に1本目の終値と2本目の始値は同じになります。
なので、1本目の高値が2本目の高値に収まっていれば良いとします。

念のため1本目に上髭がついていないパターンも調べましたが、
エントリー回数が極端に少なくなったうえに、勝率も良くなかったです。

また、下髭については
2本目の実体に収まっているパターンと、
2本目の安値に収まっているパターンと調べましたが、
こちらもエントリー回数が少なくなるだけで、勝率も変わりませんでした。
なので、今回は安値に収まっているパターンにしました。

また、単純にこのローソク足のパターンだけではレンジ中は頻繁に出現するため、
1本目の高値がボリンジャーバンドの2σにタッチしている条件を追加しました。


では実際にバックテストを取った条件をまとめます。

包み足（アウトサイドバー）のバックテスト結果

まずは日足。

その足判定：11戦 6勝 5敗 勝率:54.55％
次足判定：11戦 3勝 8敗 勝率:27.27％
次の次足判定：11戦 5勝 6敗 勝率:45.45％

エントリー回数、勝率ともに検証の価値が無いので割愛します。

次は1時間足です。

その足判定：210戦 106勝 104敗 勝率:50.48％
次足判定：210戦 104勝 106敗 勝率:49.52％
次の次足判定：210戦 100勝 110敗 勝率:47.62％

エントリー回数はあるものの勝率が全然ダメですね…。
ローソク足の長さを変えてもたいして変わりませんでした。

次は5分足です。


その足判定：102戦 53勝 49敗 勝率:51.96％
次足判定：102戦 54勝 48敗 勝率:52.94％
次の次足判定：102戦 56勝 46敗 勝率:54.9％

念のため、長いローソク足の実体の長さを5pips、15pipsでも取ってみます。


長いローソク足の実体の長さ5pips
その足判定：424戦 210勝 214敗 勝率:49.53％
次足判定：424戦 215勝 209敗 勝率:50.71％
次の次足判定：424戦 217勝 207敗 勝率:51.18％


長いローソク足の実体の長さ15pips
その足判定：37戦 17勝 20敗 勝率:45.95％
次足判定：37戦 21勝 16敗 勝率:56.76％
次の次足判定：37戦 22勝 15敗 勝率:59.46％


以上のような結果となりました。


その足での判定では優位性はありませんでした。

ただ、
一定以上のローソク足実体の長さがある場合は、
次足以降に転換する可能性があるということですね。



しかし、エントリー回数が少なすぎるので実戦で使えるかというと
使えないと言っても過言ではないかなと思います。

まとめ

今回取ったバックテストでは転換のサインとは言い難いものでした。
もう少し条件を工夫すれば勝率が上がる可能性はあると思いますが、
エントリー回数が少ない場合は条件を厳しくすることも出来ないので
アウトサイドバーは僕は気にしないでおこうと思っておきます。

次回はインサイドバーを検証してみたいと思います。
コツコツ相場について理解を深めていきましょう。
面倒くさいことから逃げないことが大切だと思っています。