バックテストの必要性とボリンジャーバンドについて

バックテスト関連




こんにちは!shinです!


僕はコンサルも受けたことがありますし、シグナルツールの購入もありました。

また、自動売買の購入もありました。
※そもそもハイローオーストラリアでは禁止されていますので、
ハイローではないと言わせていただきます。
その辺の話も機会があればしますね。


それで辿り着いたのが結局
バックテストでした。



後半ではボリンジャーバンドについても触れたいと思います。

それではいきましょう!

バックテストの必要性


そもそもバックテストとは読んで字のごとく、
過去のチャートを分析し一定の条件のもとテストすること。


ということですが、

テクニカル分析で戦おうと思っている方は避けては通れない道です。




というか過去の分析をせずにエントリーしちゃギャンブルでしかありません。





でも大半の人は楽をしようとするんです。





バックテストを取るのってMQLを覚えないといけないし、
バックテスト取ったからっていっても9割は使えない手法で、
優位性のある手法に辿り着くまで時間がかかります。



なにより僕もすっからかんになるまで避けてました。



ただ、そこで諦めたら終わりだと思い、
結局やるしかなくなってバックテストを取ることを決意しました。


まず、皆さんに(…というか昔の自分にも)お伝えしたのが

赤の他人の手法に大金を賭けることは投資ですか??


手法にしてもシグナルツールにしても、
自動売買にしても全てに言えることですが、
勝ってるときはいいんです。


何の根拠もないと負けた時に信用できなくなってメンタルが保てなくなるんです。


その手法が過去何年間で何%の勝率で最大何連敗をしているのか。
そのうえで現在の勝率は何%なのか。
そしてその手法の弱点はどんな時で、今の相場はどうなのか。



分析をしなければ、
そのままの手法でいくのか、
違う手法に変えるのかを判断できません。



そこで先ほどの話に戻ります。
皆さん教えてもらったもの、購入したものを含めて、
自分が今使っているものの過去の勝率や弱点を言えますか?


僕は言えませんでした。


コンサルを受けている相手に聞いたら、

「バックテストは取れない手法なので」

って言われました。



大金を払っていたのでめちゃくちゃ悩みましたが、
それまでのやり取りでその人の人格も疑いつつあった時なので、
そのグループから抜けました。




今では良かったと思っています。




そのコンサルしてくれていた人が本当に勝っていたのかは分かりません。

お金を持っているように見えましたが、
トレードで稼いでいるのか高額なコンサル料で稼いでいるのか分かりません。

ただ、
何の数字も出せない手法についていくなら、
たとえ勝率55%でもはっきりとデータとして、
自分で検証した手法の方が信用が出来るということです。



あと今までも言っていますが、
仮に勝率〇%ですって数字を出してきたところで、




それが事実なのか
自分でバックテストを取って確かめるしか方法がないんです。



もっともらしいことはちょっと勉強すれば誰でも言えます。



楽して稼げないって
分かっていても楽を求めちゃうんですよね。


急がば回れ。
小さなことからコツコツと。

いきなり大金を稼げるようになんてなりません。

少しずつ自分の手法を確立して、勝率を上げていくしか方法はありません。



そして、バックテストを自分で取ることで、
トレードも確実に変わります。




自分のトレードを言語化することが出来る。



これにより理解が深まるとともに疑問も出てくるはずです。

例えば、大陽線のあとに3本陰線が出たら…っていうのを言語化しようとした時に、

あれ?大陽線ってそもそもなんだ?

ってなります。
今まで自分はどういう判断をしてきたのかが分かります。

それまでのローソク足の平均の2倍以上のローソク足なのか、
50pips以上動いたローソク足のことなのか…など。


ネット上に転がっている手法の勝率が何%なのかが分かる。

RSIの70-30での逆張りエントリーやボリンジャーバンドの2σ逆張りとか。
ボリンジャーバンドについてはこのあと軽く触れますが、
それが何%か知ることは本当に大事です。
そしてそれを知ることで、
じゃあこういう条件をつけたら勝率が上がるんじゃないか?
って考えることが出来ます。

だいたいちょっとだけ上がりますけど、たいして上がらないのがほとんどです。
でもいいんです。
そうやって一つ一つ知っていくことが大事なんです。



先日引退されたイチロー選手も言っていましたが、



後で遠回りだな…と思うことでも、


それが一番近い。

無駄だけど、無駄じゃない。




どの世界でも共通することってあると思います。
コツコツやるしかありません。

それが無理だと思うなら、やめた方がいいと思います。

ボリンジャーバンドについて

ボリンジャーバンドの細かい計算式はググって調べていただきたいのですが、

その中で標準偏差というのが出てきて、

移動平均線を中心として、
±1σ の中に約68%
±2σ の中に約95%
に収まる。

的なことが書いてあると思います。


なんかよう分からないもののボリンジャーバンドすげぇなぁ…
それなら逆張りに使ったら楽勝じゃん♪
って思ってしまいます。


その他の手法もそうなんですが、
こんなのいいですよ、優位性ありますよって書いてあるサイトは多いのですが、

実際何%の勝率なんだって書いてあるサイトは意外と無いです。


それを自分で調べる大事さを伝えたいのと、
僕が調べた数値は出していきたいと思います。




それでは、実際にボリンジャーバンドの2σにタッチした時の検証結果を見て頂きたいと思います。

計算本数10000本

条件:5分足で2σにタッチした時にその足判定で逆張りエントリー
結果:勝率52.67%



順張りならほぼその逆ですね。
正確には引き分けが負けなので逆より勝率は下がりますが…


つまり!
2σだけでは勝てないということですね。

今回の記事ではまずそれを知れたということで良しとしましょう。
そもそも期間を仮に20に設定していた場合、
当たり前ですが見ているローソク足の本数は20本なんですよ。

その20本に比べて今のローソク足がどうかってことで2σにタッチしたりするわけです。

だから、
そもそも絶対数が少ないため
標準偏差の分布としては正規の分布にならないんですよ。


かといって意味がないものではありません。
多くのトレーダーが参考にしているには理由があります。

ボラリティによって開いたり閉じたりするのですが、
それを視覚的に確認することで、相場の勢いを見ることが出来ます。

僕は一度エクセルでボリンジャーバンドの計算式を打ち込んで、
グラフを作成して確かめてみたことで理解が深まったと思っています。
計算式を見ただけでは分からなくても、
どんな数値でどんなボリンジャーバンドになるのか見てみるといいと思います。

まとめ


今回はバックテストの必要性とボリンジャーバンドについて書いてみましたが、
ボリンジャーバンドだけでも突き詰めていけば、
もっといろんな条件でバックテストを取ることが出来ます

また、ここまでバックテストについて書いてきましたが、
人間の目って驚くほど一瞬で色んな情報を認識して判断しているんですよね。

なので、
そのすべての情報を詰め込んでバックテストを取るのは不可能に近いと思います。

条件をつけすぎてもエントリー回数が少なくなりすぎるし、
それで勝率が高くても信頼度が低くなってしまいます。

抵抗線についてもなかなか言語化が出来ません。


しかし、
色々な条件で取った
バックテストの結果をベースにすることで、
最低限の勝率は確保出来るようになります。


それらを組み合わせつつ、
メンタル管理、資金管理をすることで
ようやく資金を増やしていくことに繋がります。




長い道のりですが、

結局それが一番の近道だと僕は信じています。




同じ考えの方は一緒に頑張っていきましょう。


間にはさむイラストはふざけていますが、割と真面目です(笑)
次回はRSIに触れたいと思いますので、よろしくお願いします。

コメント